금융퀀트
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(OpenAPI)DATA.GO.KR(공공데이터포털): 인증키 발급금융퀀트/프로그램기초 2023. 3. 11. 06:21
공공데이터포털(DATA.GO.KR) 이란? "내일 기상청이 예상하는 날씨는 어떤지?", "내가 사는 지역 치킨집은 얼마나 있는지?" 같은 정부기관 및 각 지역자치기구가 관리하는 크고 작은 데이터를 우리는 공공데이터포털(https://www.data.go.kr/)이란 사이트에서 손쉽게 접할 수 있다. 공공데이터포털에는 각종 정부 기관이 각각 정보를 제공하고 있는데 "신용보증기금", "금융위원회", "한국예탁결제원" 등도 정보 제공기관에 포함된다. 그만큼 우리 문송한"투자자"들이 활용할 정보가 많다는 뜻이다. 또한 공공데이터 포털에서는 Open API를 제공하고 있어서 각종 정보를 추출하고 가공하는 것이 매우 편리하다. API 키 발급절차 회원가입/로그인 OpenAPI를 사용하려면 먼저 회원가입을 해야한다...
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선물거래: 코스피 200 선물 이론가 산출하기금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2023. 3. 4. 01:02
코스피 200 지수 선물거래는 "미래 특정 시점에 기초자산을 얼마에 사고팔 것인지를 정하는 것"이다. 코스피 200 선물은 그 선물 거래 중에서 그 기초자산이 코스피 200 지수인 거래이다. 당연히 기초자산인 코스피 200 지수의 움직임은 코스피 200 선물 가격을 결정하는 핵심 요소이다. 따라서 우리는 코스피 200 선물 이론가를 산출하기 앞서 코스피 200 지수가 무엇인지부터 파악할 필요가 있다. 코스피 200 지수는 말 그대로 코스피 대표 200 개의 종목의 시가총액을 지수화한 것이다. 산출 식은 아래와 같다. 위 식 1에서 기준시점의 시가총액은 1990 년 1월 3일의 시가총액을 의미한다. 결국 코스피 200 지수는 코스피 상장 종목 중 대표 200 개의 시가총액이 기준시점에 비해서 얼마나 변동했..
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코스피200지수 배당수익률 구하기 : 파이썬 웹스크레핑금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2023. 3. 2. 07:19
URL 접속 및 데이터 추출 python을 이용한 정적 웹 페이지에서 정보 수집은 보통 requests 라이브러리를 사용해서 해당 url의 html 문서 데이터를 전부 가져오고 Beautifulsoup 라이브러리를 이용해서 requests로 가져온 데이터를 "html" 형식, "lxml" 형식 등으로 변환하는 것에서 시작한다. 라이브러리 설치는 에디터나 윈도우 cmd 창에서 아래와 같은 명령어를 치면 된다. pip install requests #requests 설치 pip install beautifulsoup4 #Beautifulsoup 설치 Beautifulsoup과 requests를 import 하고 특정 url의 html 문서를 lxml 형식으로 soup에 저장하는 함수를 아래와 같이 만들 수 ..
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금리스왑(IRS) 평가: Bootstrapping 이용금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2023. 2. 15. 07:05
금리스왑의 가치 금리스왑은 원금교환 없이 이자의 현금흐름을 교환하는 것이다. ( 금리스왑(IRS) 거래는 왜 존재하는가? 참조 ) 계약 후 이 금리스왑의 가치는 어떻게 계산할 수 있을까? 기본적인 방법은 미래의 현금흐름을 현재가치로 환산하는 것이다.( NPV: Net Present Value ) "계약상 이자를 받는 모든 현금흐름의 현재가치 - 계약상 이자를 주는 모든 현금흐름의 현재가치"를 하면 된다. 금리스왑 거래정보(계약시점) 및 평가 기초데이터(평가시점) 거래 정보(TermSheet) 기업이 금융기관과 아래와 같이 1년 짜리 금리스왑 계약을 했다고 가정하자. ( 계약 명목금액 10억 ) CD 91일물과 고정금리를 교환하는 금리스왑 계약을 했다면, 그림 1의 아랫부분과 같은 현금흐름을 가지게 된다...
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[AWS]클라우드 호스팅 서비스 이용:AWS(아마존) 가입하기금융퀀트/프로그램기초 2023. 2. 11. 11:17
AWS 사용 이유 서버에 개인적으로 만든 프로그램을 싣는 계획이 있다. 즉, 호스팅 서비스 이용 목적이 블로그나 쇼핑몰 운영이 아니다. AWS는 스펙이 낮은 서비스를 선택하면 1년 무상으로 이용할 수 있어서 그 기간 동안 여러 가지 시도를 해볼 수도 있다. 마지막으로 가장 익숙하기도 해서 AWS를 사용하기로 했다.( 호스팅 서비스 선택 관련 추가 정보 : [AWS]호스팅 서비스란? 참조 ) AWS 회원가입하기 회원가입 링크 접속(단계 1) 구글에 "AWS 회원가입"이라고 치거나 링크된 주소에( https://portal.aws.amazon.com/billing/signup#/start/email ) 접속해서 "이메일 주소확인" 버튼을 누른다. E-mail 주소 입력(단계 2) e-mail 주소 치고 계정..
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[AWS]호스팅 서비스란?금융퀀트/프로그램기초 2023. 2. 9. 07:40
호스팅 서비스란 무엇인가? 우리가 어떤 인터넷 서비스를 운영하려면 24시간 켜져 있는 컴퓨터가 필요하다. 사용자가 사이트에 언제는 접속해서 정보를 요청하기 위해서는 우리가 운영하는 컴퓨터가 정보를 줄 준비가 되어 있어야 하기 때문이다. 그러나 실제로 내 컴퓨터를 24시간 켜 놓을 수도 없고 서버로 사용할 컴퓨터를 사서 망을 구축하는 것도 너무 힘들다. 그래서 사람들은 컴퓨터를 제공해 주는 서비스가 필요하고 그런 서비스를 호스팅 서비스라고 한다. 호스팅서비스를 제공하는 업체는 많은데 한국 기업으로는 "CAFE24", "HanBiroCloud", "블루웹" 등이 있고, 외국 기업으로는 "BlueHost", "클라우드웨이스(Cloudways)","AWS(AmazoneWebServer)" 등이 있다. 수많은 업..
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MACD를 이용한 매매 : MySQL 활용금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2022. 9. 27. 08:04
이동평균의 개념 일정 기간동안의 평균을 이동 평균이라고 한다. 이동평균은 크게 단순이동평균(SMA), 지수이동평균(EMA) 두 가지 종류가 있다. 단순이동평균(SMA)는 우리가 일반적으로 아는 평균 개념으로 지난 3일 동안 주가가 이틀 전 100, 어제 200, 오늘 300 이었다고 하면, 평균을 200 이라고 하는 것이다. ( (100 + 200 + 300 ) / 3 ) 지수이동평균은 최근 수치에 더 큰 "가중치"를 부여하고, 과거 수치에 더 작은 "가중치"를 부여해서 평균을 구하는 것이다. 방금 든 예시에서 주가가 최근에 더 높으므로 지수이동평균을 구하면 200 보다 높은 갚이 나올 것이다. 구체적인 평균 값은 "가중치"를 어떻게 만드냐에 따라서 달라진다. MACD ( Moving Average Co..
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MYSQL에 CSV file 삽입하기: DATA IMPORT WIZARD 등금융퀀트/프로그램기초 2022. 9. 27. 06:42
TABLE DATA IMPORT WIZARD 스키마 선택 및 위자드 실행 MySQL의 Workbench는 CSV 파일 import를 지원한다. 아래 그림 1 위쪽처럼 "스키마 이름" 부분을 우클릭해서 Table Data Import Wizard를 실행하면 그림 1 아래쪽처럼 파일 선택 화면이 뜬다. 다음 단계에서 아래 그림2 왼쪽 그림처럼 현재 존재하는 테이블에 데이터를 넣을 것인지 신규 테이블을 만들 것인지 선택한다. 마지막 단계에서 아래 그림 2 오른쪽 그림처럼 encoding 선택하고 next를 누르면 import 가 완료된다. 제약사항 현재 MySQL Table Data Import Wizard에서는 encoding을 utf-8, utf-16, cp1250, latin1, latin2 만 제공한다..