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(OpenAPI)DART Open API 사용법3: 기업데이터 가공 in python금융퀀트/프로그램기초 2021. 2. 11. 13:52
1. OpenAPI로 XML 형식의 기업 데이터 단순 추출의 한계 우리는 DART 에서 제공하는 OpenAPI를 python을 이용해서 아래 코드를 사용하면 ""가 덕지덕지 붙어있는 XML 파일을 아래와 같이 얻을 수 있었다. ( 자세한 내용은 (OpenAPI)DART Open API 사용법2: 기업데이터 추출 in python 참조 ) 1) 데이터조회 코딩 #라이브러리 읽어오는 부분---------------------------------------------------------- import requests from bs4 import BeautifulSoup #URL을 조합하는 부분--------------------------------------------------------------- ..
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(OpenAPI)DART Open API 사용법2: 기업데이터 추출 in python금융퀀트/프로그램기초 2021. 2. 11. 13:08
1. 기본 라이브러리 설치 OpenAPI는 다양한 언어로 활용할 수 있을 텐데, 이하에서는 파이썬을 이용해 보도록 하겠다. 아나콘다 파이썬 환경에서 파이썬을 이용해서 DART Open API를 이용하려면, "requests" 라이브러리와 "BeautifulSoup" 라이브러리 정도가 필요하다. 이 설치를 위해서 anaconda cmd를 실행시키고, 아래 명령어를 통해서 라이브러리를 설치하면 된다. pip install requests pip install beautifulsoup4 참고로 anaconda cmd 에 어떤 라이브러리가 있는지 확인하려면, 아래와 같이 리스트를 검색하면 리스트가 쭉 나온다. conda list 아래는 내가 설정해 놓은 python 가상 환경 "py37_64"에 requests..
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(OpenAPI)DART Open API 사용법1: 인증키 발급금융퀀트/프로그램기초 2021. 2. 11. 10:53
1. DART Open API 란? 금융감독원에서는 기업공시시스템(DART)을 운영하고 있다. (dart.fss.or.kr/) 각종 기업 공시자료가 모여있는 곳인데, 우리들이 쓰는 HTS, 인포맥스 등도 여기에서 자료를 가져와서 보여주는 경우가 많을 것이다. 그런데 2020.04.20부터 이 홈페이지에서 OpenAPI를 제공하고 있고, 사용자의 입맛에 맞게 데이터를 받아서 여러 가지 작업을 하는 것이 가능해졌다. 이번에는 기업공시시스템의 OpenAPI 를 이용해서 "기업개황"을 추출해 보도록 하겠다. 2. API 키 발급 절차 1) 오픈 API 화면 들어가기 기업공시시스템(DART)의 OpenAPI를 이용하기 위해서는 먼저 회원가입 및 인증키 발급절차를 진행해야 한다. 메인 홈페이지에서 아래 그림에 표시..
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Bootstrapping 2: 선도 금리 만들기 실습금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2021. 2. 10. 02:15
1. 선도 금리의 의미 우리는 앞선 글에서 "Bootstrapping"으로 무이표금리 커브를 계산해 보면서 금융에서 Bootstrapping이 어떻게 적용될 수 있는지 실습해 보았다. 그런데 이 Bootstrapping은 무이표금리 커브를 만드는 것 외에도 선도금리커브를 만들어 볼 수 있다. 이를 위해 먼저 우리는 선도금리가 무엇인지 알아야 한다. 그림1에서 처럼 우리는 현재에 2년짜리 계약을 하나 할 수 있고, 1년짜리 계약 하나를 하고 1년 뒤에 다시 1년짜리 계약 하나를 할 수 있다고 가정하자. 현재 시장에서 형성된 1년 만기 계약과 2년 만기 계약의 금리는 알 수 있지만 1년 뒤에 1년짜리 계약을 맺을 때의 금리는 무엇일까? 이것이 선도 금리이고 이를 바탕으로 만들어진 파생상품이 FRA( Forw..
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Bootstrapping 1: 무이표채 금리 만들기 실습금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2021. 2. 10. 00:14
1. 금융에서 붓스트래핑 Bootstrapping 이라는 용어는 통계학, 컴퓨터 등에서 다양하게 쓰인다. 물론 금융에서도 이 용어는 중요하게 쓰인다. 금융 쪽을 전공했거나 이쪽에 조금만 관심이 있어도 하나하나 신발끈을 묶는다는 의미의 "Bootsrapping"이라는 용어 자체는 많이 들어봤을 것이다. 그러나 정작 실제로 "Bootstrapping" 과정을 식으로 적어놓은 것은 익숙할지라도 실제 데이터로 어떻게 "Bootstrapping"을 하는지 보여주는 책은 많지가 않다. 우리는 이하에서 "Bootstrapping"과정을 통해서 무이표채 금리와 선도금리를 직접 만들어보면서 어렴풋이 알고 있었던 "Bootstrapping"이라는 용어를 확실하게 이해하려고 한다. 2. 기초 데이터 설정: 무이표채 금리가 ..
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정부부채 이슈분석: 정부지출 증가에 대한 오해최신이슈 2021. 1. 19. 01:11
1. 재난지원금 그리고 정부부채에 대한 우려 2021년 청년실업 문제, 소상공인 폐업 등 경제문제가 심각하다. 정부는 그에 따른 경기부양책을 쏟아내고 있다. 지속적인 경기부양책의 효과 문제는 차치하고서라도 지속적인 경기부양책으로 증가하는 정부부채에 대한 우려가 커지고 있다. 순수 인문학 전공자인 나를 비롯한 많은 문송한 투자자들에게는 일단 부채의 증가는 적신호이기 때문이다. 한편, 아래 기사처럼 지금같이 필요할 때 정부부채가 증가하는 것은 필요하고, 현재 한국의 GDP 대비 정부부채 비율은 안정적이라는 시각도 있다. 또, 자국 통화에 대한 발권력이 있는 국가가 자국 통화로 표시된 부채가 늘어나는 것은 문제가 없다는 기사도 볼 수 있다. 도대체 무엇이 맞는 말이고 무엇이 틀린 말일까? 우리는 "정부부채 증..
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듀레이션의 두 가지 의미: MacD 와 ModD금융정보/01.유가증권(주식 채권 등) 2021. 1. 17. 02:02
1. 너무나도 다양한 듀레이션 공식 구글에서 듀레이션을 검색해 보면, 듀레이션이라는 개념을 정말 다채롭게 설명해 놓았다. 공신력 있는 정의를 찾기 위해서 한국은행 사이트로 들어가 보았다. 위 정의를 자세히 살펴보면, 맨 첫 줄에 분명히 "자금의 평균회수기간"이라고 듀레이션을 정의해 놓고, "한편"이 나오면서 "듀레이션은 채권 가격의 이자율 탄력성"을 나타낸다고 다시 정의하고 있다. 다른 사이트, 경제 기사 등에서도 위와 같이 듀레이션을 어떤 경우에는 "자금의 평균 회수기간"인 것처럼 사용하고, 어떤 경우에는 "채권 가격의 금리 변화에 대한 민감도"인 것처럼 사용한다. 이런 현상은 사람들이 맥컬레이 듀레이션과 수정 듀레이션을 혼용하기 때문에 나타나는 것이다. 분명히 다른 개념임에도 같은 듀레이션이라고 생각..
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선형보간법 연습금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2021. 1. 10. 17:46
가치평가에 있어서 보간법의 사용 국채의 가치를 평가한다고 생각해 보자. 국채 1년 물, 3년 물, 5년 물의 가격은 들어봤어도 3년 6개월 물, 1년 2개월 물의 구체적인 가격은 들어보지 못했을 것이다. 하지만 실무에서 우리는 잔존기간이 3년 6개월이 남았는 3년 5개월이 남았든 해당 채권에 대한 가치 평가를 위한 가격을 계산해야 된다. 해당 잔존기간에 대한 가격(금리)도 없는데 어떻게 평가를 할 수 있을까? 이때 쓰이는 것이 보간법이다. 위 그림1 처럼 시장에 있는 1년 물, 5년 물 가격을 갖고 3년 10개월 물의 금리( 혹은 가격)를 추론해 내는 것이다. 이런 보간법 중 가장 기초적인 개념이 바로 선형 보간법이다. 선형 보간법의 기초개념 아무리 수학이 싫은 문송한 우리들이라도 위 그림은 본 기억이 ..