선형보간법
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선형보간법 연습금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2021. 1. 10. 17:46
가치평가에 있어서 보간법의 사용 국채의 가치를 평가한다고 생각해 보자. 국채 1년 물, 3년 물, 5년 물의 가격은 들어봤어도 3년 6개월 물, 1년 2개월 물의 구체적인 가격은 들어보지 못했을 것이다. 하지만 실무에서 우리는 잔존기간이 3년 6개월이 남았는 3년 5개월이 남았든 해당 채권에 대한 가치 평가를 위한 가격을 계산해야 된다. 해당 잔존기간에 대한 가격(금리)도 없는데 어떻게 평가를 할 수 있을까? 이때 쓰이는 것이 보간법이다. 위 그림1 처럼 시장에 있는 1년 물, 5년 물 가격을 갖고 3년 10개월 물의 금리( 혹은 가격)를 추론해 내는 것이다. 이런 보간법 중 가장 기초적인 개념이 바로 선형 보간법이다. 선형 보간법의 기초개념 아무리 수학이 싫은 문송한 우리들이라도 위 그림은 본 기억이 ..