금융퀀트
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(OpenAPI)bithumb API 사용: 코인 종목 및 시세 조회금융퀀트/(퀀트)가상화폐API활용(빗썸) 2025. 1. 12. 20:00
빗썸 API 활용가상화폐 거래에는 빗썸이나 업비트가 주로 활용된다. 특히 빗썸을 많이 사용하는데, 아래와 같이 웹페이지의 제한된 화면으로는 데이터 분석에 한계가 있다. 홈페이지 상에서 제한된 기능을 보완하기 위해서 빗썸에서는 빗썸 API Docs(https://apidocs.bithumb.com/)를 제공하고 있는데, API를 활용해서 여러 가지 데이터 작업이 가능하다. 아래 그림 2와 같이 API레퍼런스를 클릭하면 API와 관련된 다양한 자료를 볼 수 있다. PUBLIC API 활용빗썸 API는 발급받은 API키가 필요한 Private API, API키가 따로 필요 없는 Public API로 나눌 수 있다. PUBLIC API를 사용하면 일반적인 코인 종목 조회 및 시세조회가 가능하다.마켓코드 조회빗썸..
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이자율스왑 평가하기(python)3: 3개월 단위 금리표 만들기금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 10. 30. 01:30
3개월 단위 스왑금리 산출 방법이자율스왑 평가하기(python)2: 금리 커브 일자 구하기 에서 커브의 각 node에 해당하는 날짜를 구해보았다. KRX에서는 이자교환 주기를 3개월로 가정하기 때문에 3개월 단위의 이자율을 나타내는 데이터를 먼저 만들어서 그 데이터를 이용한 Bootstrapping을 통해서 무이표금리를 산출한다.구분1일3개월1년2년3년4년5년...금리3.553.483.223.002.9052.86252.845...표 1: 원화이자율스왑 평가 커브(2024-08-02 기준, 1년 이상은 BID-OFFER의 평균인 MID 금리)KRX에서는 아래 그림 1의 자료처럼 주어진 데이터에서 선형보간법을 사용해서 비기준만기(3개월 단위) 스왑 금리 커브를 만든다. 선형보간은 기간의 비례식을 이용해서 금..
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이자율스왑 평가하기(python)2: 금리 커브 일자 구하기금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 8. 25. 15:14
가치평가 기준 데이터 양식우리는 파이썬을 활용한 이자율스왑 평가하기 1 : 중앙청산소의 평가방식에서 아래와 같은 형식의 평가기준 데이터의 샘플을 만들어 보았다. 구분1일3개월1년2년3년4년5년...금리3.553.483.223.002.9052.86252.845...표 1: 원화이자율스왑 평가 커브(2024-08-02 기준, 1년 이상은 BID-OFFER의 평균인 MID 금리)금리 자체는 평가 기준일에 따라서 바뀔 것이지만 구분이 추가되거나 하지는 않을 것이기 때문에 이 틀을 갖고 추가적인 작업을 해 나가면 된다. 날짜 데이터는 아래와 같이 딕셔너리 형태로 만들 수 있다. cdcurve = { "node": ["1D", "3M", "1Y", "2Y", "3Y", "4Y", "5Y"], "intra..
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이자율스왑 평가하기(python)1 : 중앙청산소의 평가방식금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 8. 4. 19:23
이자율스왑 평가 기준 : 중앙청산소이자율스왑은 고정금리와 변동금리를 교환하는 파생상품이다.(자세한 설명은 금리스왑(IRS) 거래는 왜 존재하는가? 참조) 원화이자율스왑 같은 경우 금융기관 사이의 거래는 중앙청산소를 통한 거래가 활성화되어 있는데, KRX가 중앙청산소 역할을 해주고 있다. 중앙청산소를 통한 거래를 할 경우 각 금융기관의 거래상대방 리스크는 중앙청산소로 전가되고, 거래상대방은 실질적으로 중앙청산소가 된다. 거래상대방이 된 중앙청산소는 거래상대방에 대한 이자율스왑 평가액에 해당되는 금액만큼 증거금을 시장 참가자들에게 주거나 받게 된다.시장 참가자들과 정해진 계산식에 따라서 평가액에 해당되는 증거금을 교환해야 하기 때문에 KRX 청산소(clearing.krx.co.kr)에는 아래 그림 1과 같이..
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미국 ETF 종목 추천 프로그램금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 7. 25. 02:07
미국 ETF 추천 종목 찾기미국 ETF의 기본적인 정보는 ETF Database 사이트에서(https://etfdb.com/) 쉽게 조회할 수 있지만 아래 그림 1과 같이 단순 조회만 할 수 있고 추가적인 서비스는 유료이다. ETF Database 로 아래와 같은 ETF 목록을 만들 수 있고, 이 목록에 있는 Ticker를 바탕으로 yahoo finance를 이용해서 총 자산, 수익률을 기준으로 추천 종목을 뽑아낼 수 있다는 것을 미국 ETF 대표 종목 뽑아내기: python yahoo finance 활용 및 미국 ETF 상위 수익률 종목 뽑아내기: python yahoo finance 활용에서 확인할 수 있었다. 사실 이런 글만 보고 실제로 미국 ETF종목 추천을 구현하는 것이 시간이 걸리는 일이기 때..
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미국 ETF 상위 수익률 종목 뽑아내기: python yahoo finance 활용금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 7. 25. 02:02
종목별 과거 종가 찾기 : get_historical_closeprice미국 ETF 대표 종목 뽑아내기: python yahoo finance 활용에서 살펴본 것처럼 ETF Database 사이트에서(https://etfdb.com/) 아래와 같은 ETF 목록 정보를 입수할 수 있다. 이 정보를 바탕으로 pip install yfinance 명령어를 통해서 설치한(아나콘다 프롬프트) yahoo finance 라이브러리의 history 함수를 통해서 각 티커의 과거 종가를 불러올 수 있다. 구조는 간단한데, 먼저 yfinance의 Ticker 클래스의 stock이라는 객체를 만든 뒤 객체에 대해서 시작일과 종료일을 붙인 history 속성을 불러오면 된다. 종가를 불러오면 아래와 같은 그림처럼 결과가 나..
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미국 ETF 대표 종목 뽑아내기: python yahoo finance 활용금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 7. 14. 23:45
미국 ETF 종목 정보미국 ETF의 기본적인 정보는 ETF Database 사이트에서(https://etfdb.com/) 쉽게 조회할 수 있다. 추가적인 비용을 내면 해당 사이트에서 제공하는 다양한 분석 툴을 사용할 수 있다. 우리도 ETF 목록만 있다면 yahoo finance API를 활용해서 비교적 간단한 분석 정도는 수행 할 수 있다. 기본적인 ETF 목록이 나와있는 아래의 파일과 yahoo finance API를 이용해서 투자할 만한 ETF를 골라내 보자. python yahoo finance 라이브러리 활용라이브러리 설치야후 파이낸스에서는 제공하는 각종 주식 정보를 볼 수 있는 라이브러리를 제공하고 있는데 아나콘다 프롬프트를 켜서 야후 파이낸스 라이브러리를 사용할 가상환경을 만든 뒤([키움A..
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(OpenAPI)NOTION API 사용: 데이터 입력(파이썬활용)금융퀀트/프로그램기초 2024. 6. 23. 10:39
파이썬에서 데이터 불러오기: configdf(OpenAPI)Notion API 사용: 데이터 입수 1, (OpenAPI)Notion API 사용: 데이터 입수 2를 통해 노션에 있는 데이터를 불러올 수도 있지만 노션에 데이터를 저장할 필요성도 생긴다. 내 컴퓨터에 sql 서버를 굳이 만들지 않아도 정기적으로 DataBase를 저장해서 나만의 DB를 만들 수 있다. ETF가격 분석을 위해서 일별 ETF종가 DB를 만드는 상황을 가정해 보자. 먼저 KRX정보데이터시스템(http://data.krx.co.kr/)에 접속해서 일별 ETF전종목 시세를 다운받는다. 다운로드한 csv 파일 데이터에 기준일자인 2024-06-14를 추가하고, 종목코드의 데이터 형식은 문자열로 하며, 기준일자+종목코드로 REFID라는 ..