'금융퀀트' 카테고리의 글 목록

금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 10. 30. 01:30

3개월 단위 스왑금리 산출 방법이자율스왑 평가하기(python)2: 금리 커브 일자 구하기 에서 커브의 각 node에 해당하는 날짜를 구해보았다. KRX에서는 이자교환 주기를 3개월로 가정하기 때문에 3개월 단위의 이자율을 나타내는 데이터를 먼저 만들어서 그 데이터를 이용한 Bootstrapping을 통해서 무이표금리를 산출한다.구분1일3개월1년2년3년4년5년...금리3.553.483.223.002.9052.86252.845...표 1: 원화이자율스왑 평가 커브(2024-08-02 기준, 1년 이상은 BID-OFFER의 평균인 MID 금리)KRX에서는 아래 그림 1의 자료처럼 주어진 데이터에서 선형보간법을 사용해서 비기준만기(3개월 단위) 스왑 금리 커브를 만든다. 선형보간은 기간의 비례식을 이용해서 금..

이자율스왑 평가하기(python)2: 금리 커브 일자 구하기

금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 8. 25. 15:14

가치평가 기준 데이터 양식우리는 파이썬을 활용한 이자율스왑 평가하기 1 : 중앙청산소의 평가방식에서 아래와 같은 형식의 평가기준 데이터의 샘플을 만들어 보았다. 구분1일3개월1년2년3년4년5년...금리3.553.483.223.002.9052.86252.845...표 1: 원화이자율스왑 평가 커브(2024-08-02 기준, 1년 이상은 BID-OFFER의 평균인 MID 금리)금리 자체는 평가 기준일에 따라서 바뀔 것이지만 구분이 추가되거나 하지는 않을 것이기 때문에 이 틀을 갖고 추가적인 작업을 해 나가면 된다. 날짜 데이터는 아래와 같이 딕셔너리 형태로 만들 수 있다. cdcurve = { "node": ["1D", "3M", "1Y", "2Y", "3Y", "4Y", "5Y"], "intra..

이자율스왑 평가하기(python)1 : 중앙청산소의 평가방식

금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 8. 4. 19:23

이자율스왑 평가 기준 : 중앙청산소이자율스왑은 고정금리와 변동금리를 교환하는 파생상품이다.(자세한 설명은 금리스왑(IRS) 거래는 왜 존재하는가? 참조) 원화이자율스왑 같은 경우 금융기관 사이의 거래는 중앙청산소를 통한 거래가 활성화되어 있는데, KRX가 중앙청산소 역할을 해주고 있다. 중앙청산소를 통한 거래를 할 경우 각 금융기관의 거래상대방 리스크는 중앙청산소로 전가되고, 거래상대방은 실질적으로 중앙청산소가 된다. 거래상대방이 된 중앙청산소는 거래상대방에 대한 이자율스왑 평가액에 해당되는 금액만큼 증거금을 시장 참가자들에게 주거나 받게 된다.시장 참가자들과 정해진 계산식에 따라서 평가액에 해당되는 증거금을 교환해야 하기 때문에 KRX 청산소(clearing.krx.co.kr)에는 아래 그림 1과 같이..

미국 ETF 종목 추천 프로그램

금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 7. 25. 02:07

미국 ETF 추천 종목 찾기미국 ETF의 기본적인 정보는 ETF Database 사이트에서(https://etfdb.com/) 쉽게 조회할 수 있지만 아래 그림 1과 같이 단순 조회만 할 수 있고 추가적인 서비스는 유료이다. ETF Database 로 아래와 같은 ETF 목록을 만들 수 있고, 이 목록에 있는 Ticker를 바탕으로 yahoo finance를 이용해서 총 자산, 수익률을 기준으로 추천 종목을 뽑아낼 수 있다는 것을 미국 ETF 대표 종목 뽑아내기: python yahoo finance 활용 및 미국 ETF 상위 수익률 종목 뽑아내기: python yahoo finance 활용에서 확인할 수 있었다. 사실 이런 글만 보고 실제로 미국 ETF종목 추천을 구현하는 것이 시간이 걸리는 일이기 때..

미국 ETF 상위 수익률 종목 뽑아내기: python yahoo finance 활용

금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 7. 25. 02:02

종목별 과거 종가 찾기 : get_historical_closeprice미국 ETF 대표 종목 뽑아내기: python yahoo finance 활용에서 살펴본 것처럼 ETF Database 사이트에서(https://etfdb.com/) 아래와 같은 ETF 목록 정보를 입수할 수 있다. 이 정보를 바탕으로 pip install yfinance 명령어를 통해서 설치한(아나콘다 프롬프트) yahoo finance 라이브러리의 history 함수를 통해서 각 티커의 과거 종가를 불러올 수 있다. 구조는 간단한데, 먼저 yfinance의 Ticker 클래스의 stock이라는 객체를 만든 뒤 객체에 대해서 시작일과 종료일을 붙인 history 속성을 불러오면 된다. 종가를 불러오면 아래와 같은 그림처럼 결과가 나..

미국 ETF 대표 종목 뽑아내기: python yahoo finance 활용

금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 7. 14. 23:45

미국 ETF 종목 정보미국 ETF의 기본적인 정보는 ETF Database 사이트에서(https://etfdb.com/) 쉽게 조회할 수 있다. 추가적인 비용을 내면 해당 사이트에서 제공하는 다양한 분석 툴을 사용할 수 있다. 우리도 ETF 목록만 있다면 yahoo finance API를 활용해서 비교적 간단한 분석 정도는 수행 할 수 있다. 기본적인 ETF 목록이 나와있는 아래의 파일과 yahoo finance API를 이용해서 투자할 만한 ETF를 골라내 보자. python yahoo finance 라이브러리 활용라이브러리 설치야후 파이낸스에서는 제공하는 각종 주식 정보를 볼 수 있는 라이브러리를 제공하고 있는데 아나콘다 프롬프트를 켜서 야후 파이낸스 라이브러리를 사용할 가상환경을 만든 뒤([키움A..

(OpenAPI)NOTION API 사용: 데이터 입력(파이썬활용)

금융퀀트/프로그램기초 2024. 6. 23. 10:39

파이썬에서 데이터 불러오기: configdf(OpenAPI)Notion API 사용: 데이터 입수 1, (OpenAPI)Notion API 사용: 데이터 입수 2를 통해 노션에 있는 데이터를 불러올 수도 있지만 노션에 데이터를 저장할 필요성도 생긴다. 내 컴퓨터에 sql 서버를 굳이 만들지 않아도 정기적으로 DataBase를 저장해서 나만의 DB를 만들 수 있다. ETF가격 분석을 위해서 일별 ETF종가 DB를 만드는 상황을 가정해 보자. 먼저 KRX정보데이터시스템(http://data.krx.co.kr/)에 접속해서 일별 ETF전종목 시세를 다운받는다. 다운로드한 csv 파일 데이터에 기준일자인 2024-06-14를 추가하고, 종목코드의 데이터 형식은 문자열로 하며, 기준일자+종목코드로 REFID라는 ..

(OpenAPI)Notion API 사용: 데이터 입수 2(파이썬 활용)

금융퀀트/프로그램기초 2024. 6. 17. 07:31

데이터 불러오기 및 데이터 확인노션(Notion)에서 데이터를 불러오는 코드의 구조는 간단하다. 내 API키를 이용한 Client 객체를 먼저 만든다. Client 객체의 databases라는 속성에 있는 query라는 함수를 사용해서 데이터를 받는다. 이때 query라는 함수를 수행하기 위해서는 database id 가 필요하다. 노션(Notion)의 어느 페이지의 데이터를 갖고 올지를 정해주어야 하는 것이다. 이를 코드로 나타내면 아래와 같다. # 노션 및 판다스 라이브러리 가져오기from notion_client import Clientimport pandas as pd# Notion API 키 변수 생성NOTION_API_KEY = "나의 API 키"# Notion 클라이언트 객체만들기notion..

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