금융퀀트
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[키움API]python 샤프지수를 이용한 종목선정 2금융퀀트/(퀀트)증권사API활용(키움) 2024. 1. 28. 16:28
종목별 샤프지수 분석과 UI 변경 샤프지수의 정의 샤프지수는 아래 식으로 나타낼 수 있다.(샤프지수(Sharpe Ratio): 얼마나 덜 쫄리게 많이 벌었나? 참조) 샤프지수 = (투자자산의 수익률 - 기초수익률 ) / 투자자산의 변동성 우리는 [키움API]python 샤프지수를 이용한 종목선정1: 코스피 종목 종가데이터 입수에서 종목별 종가를 입수했기 때문에 종목별 일일 수익률과 계산된 일일 수익률의 표준편차로 수익률의 변동성을 알 수 있다. 그리고 기초 수익률은 해당 종목이 아닌 예금 등 무위험 자산에 투자했을 때 얻을 수 있는 수익률인데 현재 3년 국고채 금리인 3.3% 정도로 잡으면 될 것 같다. 주의해야 할 점은 일일 수익률과 일일 표준편차를 계산했기 때문에 연 금리인 3.3%를 일일 금리로 환..
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[키움API]python 샤프지수를 이용한 종목선정1: 코스피 종목 종가데이터 입수금융퀀트/(퀀트)증권사API활용(키움) 2024. 1. 22. 07:29
코스피 종목 데이터 찾기: KRX데이터시스템 [키움API]파이썬 주식 종목별 종가정보 불러오기5: UI파일 화면구성(Qt Designer) 및 프로그램module과 CLASS구성까지는 키움에서 제공하는 주식목록입수 API 함수인 GetCodeListByMarket 을 사용해서 약 15,000 개 가량의 종목을 대상으로 입수 작업을 했다. 큰 기업 위주로 투자하겠다는 계획이면 사실 코스피 주식들만 분석해 보면 되기 때문에 약 15,000 개가 되는 데이터 전부를 DB에 저장할 필요는 없다. 코스피 종목은 아래 그림 1과 같이 KRX정보데이터시스템(http://data.krx.co.kr/)에서 지수 -> 주가지수 -> 지수구성종목 항목에서 지수명에 "코스피"를 입력하면 볼 수 있으며 그림 1에 표시된 버튼을..
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[키움API]파이썬 주식 종목별 종가정보 불러오기6: 데이터 수집시 주의사항금융퀀트/(퀀트)증권사API활용(키움) 2024. 1. 20. 09:10
데이터 요청 횟수 제한 [키움API]파이썬 주식 종목별 종가정보 불러오기5: UI파일 화면구성(Qt Designer) 및 프로그램module과 CLASS구성 에서 완성한 프로그램으로 이제 데이터 수집만 하면 종목 추천을 위한 기본 DB를 구성할 수 있다. 하지만 무작정 아래 그림 1과 같이 종료 인덱스를 10000으로 놓고 기간별 종가 데이터 입수를 하면 안 된다. 키움에서 서버 과부하 방지를 위해서 몇 가지 제약을 걸어놓았기 때문이다. 제약사항은 아래 그림 2와 같이 KOA Studio의 하단 텝의 개발가이드 텝 -> 자주 묻는 질문 -> "키움OpenAPI 개발/구현 중입니다." 항목에 나와 있다. 대표적인 제약사항이 1초당 5회 횟수제한과 서버부하 방지 제한이다. [키움API]파이썬 주식 종목별 종..
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[AWS]RDS 서버 만들기금융퀀트/AWS(아마존웹서비스) 2024. 1. 12. 07:45
AWS에서 RDS 서비스의 의미 AWD에서 RDS 서비스의 기능은 아래 그림과 같이 정리할 수 있다. EC2에서 만든 서버는 사용자에게 직접 데이터를 저장하는 부분이고, 서비스 과정 중 어떤 데이터를 저장하거나 불러올 때 RDS 서비스를 통해 만든 DB에 저장하게 된다. 이 DB 또한 하나의 서버인데 MySQL, Oracle, Aurora 등 다양한 DB서버가 존재한다. EC2가 하나의 컴퓨터라면 EC2에 바로 local DB서버를 만들 수도 있지만 일반 사용자와 접점이 있는 EC2 서버에 DB 서버를 만들면 내가 제공하는 서비스의 DB의 보안성이 취약해진다. 또한 EC2는 정보를 처리하는데 집중되어 있고, 저장용량이 한정적인데 반해 RDS의 경우 정보를 저장하는데 집중되어 있어서 저장용량이 사용자 선택..
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파이썬을 활용한 ELS 가치 평가하기: ELS Valuation3금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 1. 1. 16:34
ELS 평가하기 파이썬을 활용한 주가 경로 구하기: ELS Valuation2 를 통해서 주가 경로를 구할 수 있게 되었다면 몬테카를로 시뮬레이션을 통한 ELS 가치평가가 가능해진다. 각 주가 경로 시뮬레이션 별로 ELS 상품에 제시된 계약 조건에 따라서 내 투자금이 얼마로 늘어나는지 혹은 줄어드는지 파악하면 되는 것이다. 그리고 각 시뮬레이션별로 나오는 미래 가치를 현재 가치로 환산하고 그 금액들의 평균을 구하면 ELS 계약의 가치를 알 수 있다. ELS 계약조건 다양한 ELS 상품이 있겠지만 이번에 평가해 볼 ELS는 낙인, 낙아웃 조건 없는 가장 기본적인 아래 그림 1의 상품이다. 아래 그림 2의 평가 일정에 따라서 평가일에 계약시점 대비 기초자산인 S&P500 지수가 "조기/만기 상환조건"보다 크..
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[AWS]EC2 인스턴스(가상서버) 만들기금융퀀트/AWS(아마존웹서비스) 2023. 12. 27. 00:10
AWS에서 EC2 서비스의 의미 [AWS]클라우드 호스팅 서비스 이용:AWS(아마존) 가입하기 에서 AWS에 가입했다면, 가장 많이 사용하게 되는 기본적인 서비스는 EC2이다. EC2는 그냥 AWS에서 컴퓨터를 한 대 빌리는 것이다. 그리고 이 빌린 컴퓨터를 다른 컴퓨터에서 요청한 작업을 처리할 수 있게 만들면 서버가 된다. 이 서버를 AWS에서는 인스턴스라고 한다. EC2 인스턴스 만들기 인스턴스 시작 AWS 상단 서비스 검색창에 EC2라고 치면 바로 서비스에 들어갈 수 있고, 인스턴스 시작을 누르면 바로 EC2 인스턴스를 만드는 화면이 뜬다. 여기에서 본인의 리전이 서울로 선택되어 있는지(우측 상단) 한 번 더 확인하고 추가 진행을 하면 된다. OS 선택 인스턴스는 서버이고 서버는 컴퓨터이므로 운영체..
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[키움API]파이썬 주식 종목별 종가정보 불러오기5: UI파일 화면구성(Qt Designer) 및 프로그램module과 CLASS구성금융퀀트/(퀀트)증권사API활용(키움) 2023. 12. 19. 08:07
프로그램 UI 재구성코스피의 전체종목 정보를 불러와서([키움API]파이썬 주식 종가정보 불러오기3: 전체종목 기간별 종가조회)DB에 저장하는([키움API]파이썬 주식 종가정보 불러오기4: 데이터 DB저장(mysql)) 기능을 [키움API]python 메인 화면 만들기(Qt Designer 사용)에서 만든 메인 화면버튼에 추가할 필요가 있다.위 그림 1 처럼 먼저 화면 내에 다양한 모양의 위젯을 추가해 준다. 각 위젯에는 클래스명과 아이디가 있고 위 그림 1에서는 "클래스명":"아이디"로 표시했다. 위젯에서 데이터를 가져오거나 클릭 이벤트를 감지할 때 클래스명과 아이디를 통해서 기능을 구현한다. 프로그램 구조도"주식 종목별 종가정보를 불러오는" 단순한 작업은 "메인화면에서 전체 기능을 조율", "키움 AP..