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일수 계산 방식(Day Count Convention)금융정보/02.파생상품 2024. 11. 17. 10:22
일수 계산 방식의 필요성2024-10-16 에 백만원의 돈을 5.0%의(연 이자) 이자로 빌리고 2024-11-16의 최초의 이자지급일이 도래한다면, 이자 계산은 어떻게 해야할까? 백만원(원금) * 5.0% * 31 / 365 으로 간단하게 생각할 수 있지만 사실은 간단하지 않다. 2024년은 윤년이기 때문에 분모가 365가 아닌 366이 되어야 할 수도 있고, 2024-10-16 ~ 2024-11-16 기간을 실제 날 수가 아닌 한 달로 생각해서 무조건 30을 적용해야한다고 할 수도 있다. 이렇게 일수를 계산하는 방법은 다양한 경우의 수가 존재하고, 명확한 정의가 필요한 문제이다.일수 계산 방식의 종류Actual/Actual일수 계산 방식은 보통 "기간을 계산하는 규칙/1년의 일 수"로 나타낸다. 따라..
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Term SOFR 와 Compounded SOFR최신이슈 2024. 11. 16. 13:23
리보폐지와 SOFR의 등장세상에는 많은 금리가 존재한다. 우리가 대출받을 때 쓰는 대출금리, 예금을 할 때 쓰는 예금금리 등이 그것이다. 이런 금리들은 무위험금리(Risk Free Rate)라는 것을 기준으로 가산금리를 붙여서 보통 산출한다. 달러, 엔화, 파운드화 등의 무위험금리는 과거에는 리보(LIBOR)라는 금리를 사용했으나 2023년도부터 폐지되어 달러는 SOFR, 엔화는 TONA, 파운드화는 SONIA로 대체되었다.SOFR의 의미SOFR는(Secured Overnight Financing Rate) 미국 재무부 채권을 담보로 한 하루짜리 대출거래(REPO: Repurchase Agreement)에서 발생하는 금리를 기반으로 한다. 각 REPO 거래 금리에 거래량이 클수록 더 큰 가중치를 부여하여..
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[3강] 데이터의 중심 측정(scipy, numpy 사용)카테고리 없음 2024. 11. 7. 07:59
산술평균scipy 와 numpy 라이브러리scipy와 numpy는 기본적인 수치 연산 기능을 지원하고, 행렬의 연산 기능을 제공하는 라이브러리이다. numpy를 바탕으로 과학 및 공학계산 등 추가적인 복잡한 계산기능을 추가한 것이 scipy 이므로 기본적으로 numpy를 이용해서 계산하되 numpy 라이브러리에서 해결되지 않는 것들을 scipy를 이용해서 처리하면 된다. 두 라이브러리 모두 설치하고자 하는 가상환경에 들어가서 아래와 같은 설치 명령어를 입력하면 설치가 가능하다. pip install numpypip install scipy산술평균의 정의산술평균은 관측값의 합을 관측값의 개수로 나눈 값이다. 아래와 같이 8 개의 숫자배열이 있다고 가정하자. 숫자배열의 합을(np.sum(숫자배열)) 숫자배열..
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[2강] 데이터 시각화(Matplotlib을 활용)기초지식/Quantopian(강의노트) 2024. 11. 2. 09:19
데이터 시각화 : Matplotlib 라이브러리Matplotlib은 파이썬의 데이터 시각화 라이브러리로, 데이터를 차트나 그래프 형태로 시각적으로 표현하는 데 사용된다. 설치는 anaconda prompt 나 cmd 창에서 "pip inatall matplotlib" 명령어를 입력하면 된다. 데이터 입수 : yfinance 라이브러리 사용yfinance는 야후 파이낸스 데이터를 파이썬에서 활용할 수 있게 해주는 라이브러리이다. 야후 파이낸스 (https://finance.yahoo.com/)를 직접 검색하여 찾아야 하는 정보를 파이썬에서 함수를 사용해서 받아볼 수 있게 되는 것이다. anaconda prompt 나 cmd 창에서 "pip inatall yfinance" 명령어를 통해서 설치가 가능하고, ..
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이자율스왑 평가하기(python)3: 3개월 단위 금리표 만들기금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 10. 30. 01:30
3개월 단위 스왑금리 산출 방법이자율스왑 평가하기(python)2: 금리 커브 일자 구하기 에서 커브의 각 node에 해당하는 날짜를 구해보았다. KRX에서는 이자교환 주기를 3개월로 가정하기 때문에 3개월 단위의 이자율을 나타내는 데이터를 먼저 만들어서 그 데이터를 이용한 Bootstrapping을 통해서 무이표금리를 산출한다.구분1일3개월1년2년3년4년5년...금리3.553.483.223.002.9052.86252.845...표 1: 원화이자율스왑 평가 커브(2024-08-02 기준, 1년 이상은 BID-OFFER의 평균인 MID 금리)KRX에서는 아래 그림 1의 자료처럼 주어진 데이터에서 선형보간법을 사용해서 비기준만기(3개월 단위) 스왑 금리 커브를 만든다. 선형보간은 기간의 비례식을 이용해서 금..
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[1강] Jupyter Notebook(주피터 노트북) 활용하기기초지식/Quantopian(강의노트) 2024. 10. 27. 23:48
Jupyter Notebook(주피터 노트북)의 특징주피터 노트북(Jupyter Notebook)은 파이썬 코드를 작성하고 실행할 수 있는 에디터 중 하나이다. 아래 그림 1에서 볼 수 있는 것처럼 일반적인 에디터는 그림 1의 좌측처럼 결과 1, 2, 3을 한꺼번에 볼 수밖에 없는데, 주피터 노트북은 코드를 단계적으로 실행하면서 결과 1, 2, 3을 단계적으로 확인할 수 있다. 따라서 주피터 노트북에서는 첫 번째 코드 셀을 완성하여 결과를 본 뒤, 두 번째 코드 셀을 이리저리 조작하여 결과의 변화를 살펴보는 작업이 가능해진다. 이런 작업은 데이터 분석과 시각화, 머신러닝, 퀀트 분석 등에서 주로 활용하는 작업 방식이다. 아나콘다 네비게이터로 Jupyter Notebook(주피터 노트북) 연결 아나콘다 ..
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영업일 규칙의 종류(Business Day Convention)금융정보/02.파생상품 2024. 8. 25. 23:16
영업일 규칙의 필요성 대출 계약을 했는데 매달 25일을 이자지급일로 했다면, 12월 25일은 어떻게 해야할까? 대출 이자를 납부하고 싶어도 은행이 휴무일이라 납부를 할 수 없는데 그럼 24일에 미리 납부를 해야할까? 이런 애매한 상황들 때문에 개별 계약에서 영업일 규칙이라는 것이 필요하다. 영업일 규칙은 간단하게 생각하면 계약된 날짜가 휴일일 경우 영업일로 어떻게 조정하는지에 대한 약속이다. 영업일 규칙은 자금시장, 채권시장 등에서도 중요하지만 특히 파생상품 시장에서는 여러 가지 통화가 엮일 수 있고, 상품의 변동성도 크다보니 영업일 규칙을 명확히 이해하고 거래하는 것이 중요하다. 영업일 규칙의 종류Following(다음 영업일 규칙)지정된 날짜가 휴일(공유일 또는 주말)인 경우, 다음 영업일로 조정한다..
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이자율스왑 평가하기(python)2: 금리 커브 일자 구하기금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 8. 25. 15:14
가치평가 기준 데이터 양식우리는 파이썬을 활용한 이자율스왑 평가하기 1 : 중앙청산소의 평가방식에서 아래와 같은 형식의 평가기준 데이터의 샘플을 만들어 보았다. 구분1일3개월1년2년3년4년5년...금리3.553.483.223.002.9052.86252.845...표 1: 원화이자율스왑 평가 커브(2024-08-02 기준, 1년 이상은 BID-OFFER의 평균인 MID 금리)금리 자체는 평가 기준일에 따라서 바뀔 것이지만 구분이 추가되거나 하지는 않을 것이기 때문에 이 틀을 갖고 추가적인 작업을 해 나가면 된다. 날짜 데이터는 아래와 같이 딕셔너리 형태로 만들 수 있다. cdcurve = { "node": ["1D", "3M", "1Y", "2Y", "3Y", "4Y", "5Y"], "intra..