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주가지수 옵션을 통한 미래 주가 예측하기금융정보/02.파생상품 2024. 2. 26. 07:47
옵션 거래 구조(코스피 200 옵션 중심) 옵션은 기본적으로 콜옵션과 풋옵션으로 나눠져 있는데 콜옵션은 "기초자산을 행사가격에 매수할 수 있는 권리를 사고파는 것"이고, 풋옵션은 "기초자산은 행사가격에 매도할 수 있는 권리를 사고파는 것"이다. 아래 그림 1에서 확인할 수 있는 것처럼 콜옵션 매수자는 가격이 올라갈수록 기초자산을 행사가격이라는 시가보다 낮은 값에 살 수 있으므로 이익을 보게 되고, 풋옵션 매수자는 가격이 내려갈수록 기초자산을 행가가격이라는 시가보다 높은 값에 팔 수 있으므로 이익을 보게 된다. 콜옵션, 풋옵션 매도자는 그 반대이다. 위 그림 1의 구조 하에서 기초자산의 상승/하락 방향, 행사가격, 옵션의 만기에 따라서 옵션 매수/매도자의 수익이 달라지게 된다. 실제 옵션 시장은 같은 기초..
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수익률의 개념의 근본적인 이해: HPR, TWRR, CAGR, MWRR금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 2. 18. 19:12
수익률의 종류 수익률에 대한 다양한 정의가 있지만 결국 수익률은 얼마를 갖고 얼마를 벌었는지를 뜻한다. 중간에 투자금을 추가하는 경우 어떻게 생각할 것인지, 수익률의 단위 기간을 어떻게 잡을 것인지에 따라서 크게 HPR(보유기간수익률), TWRR(시간가중수익률), CAGR(연평균(복리)수익률), MWRR(금액가중수익률)로 나뉜다. 아래의 코스피 200 지수투자 예시를 통해서 각 수익률의 계산 방법을 알아보자. 포트폴리오 가정 KODEX200 ETF, TIGER200 ETF 같은 코스피 200 지수에 연동되는 상품에 2020-01-02 년도부터 가입해서 2023-12-28 연말까지 4년을 보유했다고 가정하자.(코스피 200 지수의 수익률과 추종 ETF 수익률이 100% 연동된다고 가정) A는 초기에 1백만..
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주요 재무비율 통한 기업 분석금융정보/01.유가증권(주식 채권 등) 2024. 2. 14. 07:08
재무비율 분석이란? 재무비율 분석의 중요성 기업분석을 하게되면 봐야하는 것이 재무정보이다. 각 기업의 재무정보의 절대적인 수치만 보는 것은 큰 의미가 없다. 하지만 각 기업의 재무비율을 이용해서 기업 간 비교를 한다면 재무정보는 큰 의미를 가질 수 있다. 예를 들어 삼성전자와 하이닉스의 전기말 총자산을 단순히 비교하는 것은 큰 의미가 없다. 하지만 전기말 총자산 한 단위당 당기말 총자산(당기말 총자산 / 전기말 총자산)을 비교한다면 총자산의 상대적인 증가율을 기업간 비교가 가능하고, 유의미한 분석이 가능해 진다. 한국은행 기업경영 분석 한국은행은 이 재무비율 분석의 유의미한 보조 자료를 제공해 준다. 한국은행(https://www.bok.or.kr)에서 조사연구-> 간행물 -> 발간주기별 검색 -> 기업..
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파이썬 : 함수(Function), 클래스(Class), 모듈(Module), 패키지(Package)금융퀀트/프로그램기초 2024. 1. 31. 06:45
함수, 클래스, 모듈, 패키지의 관계 프로그램을 만드는 것은 각각의 기능들을 만들고 그 기능들을 묶어내서 하나의 구조화된 기계를 만들어내는 과정이라고 생각하면 된다. 여기서 가장 최소의 기능을 가지는 것을 "함수(Function)"라고 하고, 그 함수들을 클래스(Class)로 묶어도 되고 묶지 않아도 된다. 클래스로 묶이거나 묶이지 않은 함수들은 모듈(module)이라는 하나의 파일에 담긴다. 그리고 이 모듈들은 패키지(package)라는 하나의 폴더에 담긴다. 함수, 클래스, 모듈, 패키지의 관계를 그림으로 그리면 아래 그림 1과 같다. 위 그림 1과 같이 클래스로 묶인 함수 혹은 그냥 함수들이 모여서 하나의 모듈을 이루고, 모듈이 모여서 하나의 패키지 혹은 라이브러리가 된다. python 에서 다른 ..
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[키움API]python 샤프지수를 이용한 종목선정 2금융퀀트/(퀀트)증권사API활용(키움) 2024. 1. 28. 16:28
종목별 샤프지수 분석과 UI 변경 샤프지수의 정의 샤프지수는 아래 식으로 나타낼 수 있다.(샤프지수(Sharpe Ratio): 얼마나 덜 쫄리게 많이 벌었나? 참조) 샤프지수 = (투자자산의 수익률 - 기초수익률 ) / 투자자산의 변동성 우리는 [키움API]python 샤프지수를 이용한 종목선정1: 코스피 종목 종가데이터 입수에서 종목별 종가를 입수했기 때문에 종목별 일일 수익률과 계산된 일일 수익률의 표준편차로 수익률의 변동성을 알 수 있다. 그리고 기초 수익률은 해당 종목이 아닌 예금 등 무위험 자산에 투자했을 때 얻을 수 있는 수익률인데 현재 3년 국고채 금리인 3.3% 정도로 잡으면 될 것 같다. 주의해야 할 점은 일일 수익률과 일일 표준편차를 계산했기 때문에 연 금리인 3.3%를 일일 금리로 환..
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[키움API]python 샤프지수를 이용한 종목선정1: 코스피 종목 종가데이터 입수금융퀀트/(퀀트)증권사API활용(키움) 2024. 1. 22. 07:29
코스피 종목 데이터 찾기: KRX데이터시스템 [키움API]파이썬 주식 종목별 종가정보 불러오기5: UI파일 화면구성(Qt Designer) 및 프로그램module과 CLASS구성까지는 키움에서 제공하는 주식목록입수 API 함수인 GetCodeListByMarket 을 사용해서 약 15,000 개 가량의 종목을 대상으로 입수 작업을 했다. 큰 기업 위주로 투자하겠다는 계획이면 사실 코스피 주식들만 분석해 보면 되기 때문에 약 15,000 개가 되는 데이터 전부를 DB에 저장할 필요는 없다. 코스피 종목은 아래 그림 1과 같이 KRX정보데이터시스템(http://data.krx.co.kr/)에서 지수 -> 주가지수 -> 지수구성종목 항목에서 지수명에 "코스피"를 입력하면 볼 수 있으며 그림 1에 표시된 버튼을..
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[키움API]파이썬 주식 종목별 종가정보 불러오기6: 데이터 수집시 주의사항금융퀀트/(퀀트)증권사API활용(키움) 2024. 1. 20. 09:10
데이터 요청 횟수 제한 [키움API]파이썬 주식 종목별 종가정보 불러오기5: UI파일 화면구성(Qt Designer) 및 프로그램module과 CLASS구성 에서 완성한 프로그램으로 이제 데이터 수집만 하면 종목 추천을 위한 기본 DB를 구성할 수 있다. 하지만 무작정 아래 그림 1과 같이 종료 인덱스를 10000으로 놓고 기간별 종가 데이터 입수를 하면 안 된다. 키움에서 서버 과부하 방지를 위해서 몇 가지 제약을 걸어놓았기 때문이다. 제약사항은 아래 그림 2와 같이 KOA Studio의 하단 텝의 개발가이드 텝 -> 자주 묻는 질문 -> "키움OpenAPI 개발/구현 중입니다." 항목에 나와 있다. 대표적인 제약사항이 1초당 5회 횟수제한과 서버부하 방지 제한이다. [키움API]파이썬 주식 종목별 종..
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[AWS]RDS 서버 만들기금융퀀트/AWS(아마존웹서비스) 2024. 1. 12. 07:45
AWS에서 RDS 서비스의 의미 AWD에서 RDS 서비스의 기능은 아래 그림과 같이 정리할 수 있다. EC2에서 만든 서버는 사용자에게 직접 데이터를 저장하는 부분이고, 서비스 과정 중 어떤 데이터를 저장하거나 불러올 때 RDS 서비스를 통해 만든 DB에 저장하게 된다. 이 DB 또한 하나의 서버인데 MySQL, Oracle, Aurora 등 다양한 DB서버가 존재한다. EC2가 하나의 컴퓨터라면 EC2에 바로 local DB서버를 만들 수도 있지만 일반 사용자와 접점이 있는 EC2 서버에 DB 서버를 만들면 내가 제공하는 서비스의 DB의 보안성이 취약해진다. 또한 EC2는 정보를 처리하는데 집중되어 있고, 저장용량이 한정적인데 반해 RDS의 경우 정보를 저장하는데 집중되어 있어서 저장용량이 사용자 선택..