금융퀀트/자산평가&프로그램매매
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이자율스왑 평가하기(python)3: 3개월 단위 금리표 만들기금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 10. 30. 01:30
3개월 단위 스왑금리 산출 방법이자율스왑 평가하기(python)2: 금리 커브 일자 구하기 에서 커브의 각 node에 해당하는 날짜를 구해보았다. KRX에서는 이자교환 주기를 3개월로 가정하기 때문에 3개월 단위의 이자율을 나타내는 데이터를 먼저 만들어서 그 데이터를 이용한 Bootstrapping을 통해서 무이표금리를 산출한다.구분1일3개월1년2년3년4년5년...금리3.553.483.223.002.9052.86252.845...표 1: 원화이자율스왑 평가 커브(2024-08-02 기준, 1년 이상은 BID-OFFER의 평균인 MID 금리)KRX에서는 아래 그림 1의 자료처럼 주어진 데이터에서 선형보간법을 사용해서 비기준만기(3개월 단위) 스왑 금리 커브를 만든다. 선형보간은 기간의 비례식을 이용해서 금..
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이자율스왑 평가하기(python)2: 금리 커브 일자 구하기금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 8. 25. 15:14
가치평가 기준 데이터 양식우리는 파이썬을 활용한 이자율스왑 평가하기 1 : 중앙청산소의 평가방식에서 아래와 같은 형식의 평가기준 데이터의 샘플을 만들어 보았다. 구분1일3개월1년2년3년4년5년...금리3.553.483.223.002.9052.86252.845...표 1: 원화이자율스왑 평가 커브(2024-08-02 기준, 1년 이상은 BID-OFFER의 평균인 MID 금리)금리 자체는 평가 기준일에 따라서 바뀔 것이지만 구분이 추가되거나 하지는 않을 것이기 때문에 이 틀을 갖고 추가적인 작업을 해 나가면 된다. 날짜 데이터는 아래와 같이 딕셔너리 형태로 만들 수 있다. cdcurve = { "node": ["1D", "3M", "1Y", "2Y", "3Y", "4Y", "5Y"], "intra..
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이자율스왑 평가하기(python)1 : 중앙청산소의 평가방식금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 8. 4. 19:23
이자율스왑 평가 기준 : 중앙청산소이자율스왑은 고정금리와 변동금리를 교환하는 파생상품이다.(자세한 설명은 금리스왑(IRS) 거래는 왜 존재하는가? 참조) 원화이자율스왑 같은 경우 금융기관 사이의 거래는 중앙청산소를 통한 거래가 활성화되어 있는데, KRX가 중앙청산소 역할을 해주고 있다. 중앙청산소를 통한 거래를 할 경우 각 금융기관의 거래상대방 리스크는 중앙청산소로 전가되고, 거래상대방은 실질적으로 중앙청산소가 된다. 거래상대방이 된 중앙청산소는 거래상대방에 대한 이자율스왑 평가액에 해당되는 금액만큼 증거금을 시장 참가자들에게 주거나 받게 된다.시장 참가자들과 정해진 계산식에 따라서 평가액에 해당되는 증거금을 교환해야 하기 때문에 KRX 청산소(clearing.krx.co.kr)에는 아래 그림 1과 같이..
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미국 ETF 종목 추천 프로그램금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 7. 25. 02:07
미국 ETF 추천 종목 찾기미국 ETF의 기본적인 정보는 ETF Database 사이트에서(https://etfdb.com/) 쉽게 조회할 수 있지만 아래 그림 1과 같이 단순 조회만 할 수 있고 추가적인 서비스는 유료이다. ETF Database 로 아래와 같은 ETF 목록을 만들 수 있고, 이 목록에 있는 Ticker를 바탕으로 yahoo finance를 이용해서 총 자산, 수익률을 기준으로 추천 종목을 뽑아낼 수 있다는 것을 미국 ETF 대표 종목 뽑아내기: python yahoo finance 활용 및 미국 ETF 상위 수익률 종목 뽑아내기: python yahoo finance 활용에서 확인할 수 있었다. 사실 이런 글만 보고 실제로 미국 ETF종목 추천을 구현하는 것이 시간이 걸리는 일이기 때..
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미국 ETF 상위 수익률 종목 뽑아내기: python yahoo finance 활용금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 7. 25. 02:02
종목별 과거 종가 찾기 : get_historical_closeprice미국 ETF 대표 종목 뽑아내기: python yahoo finance 활용에서 살펴본 것처럼 ETF Database 사이트에서(https://etfdb.com/) 아래와 같은 ETF 목록 정보를 입수할 수 있다. 이 정보를 바탕으로 pip install yfinance 명령어를 통해서 설치한(아나콘다 프롬프트) yahoo finance 라이브러리의 history 함수를 통해서 각 티커의 과거 종가를 불러올 수 있다. 구조는 간단한데, 먼저 yfinance의 Ticker 클래스의 stock이라는 객체를 만든 뒤 객체에 대해서 시작일과 종료일을 붙인 history 속성을 불러오면 된다. 종가를 불러오면 아래와 같은 그림처럼 결과가 나..
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미국 ETF 대표 종목 뽑아내기: python yahoo finance 활용금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 7. 14. 23:45
미국 ETF 종목 정보미국 ETF의 기본적인 정보는 ETF Database 사이트에서(https://etfdb.com/) 쉽게 조회할 수 있다. 추가적인 비용을 내면 해당 사이트에서 제공하는 다양한 분석 툴을 사용할 수 있다. 우리도 ETF 목록만 있다면 yahoo finance API를 활용해서 비교적 간단한 분석 정도는 수행 할 수 있다. 기본적인 ETF 목록이 나와있는 아래의 파일과 yahoo finance API를 이용해서 투자할 만한 ETF를 골라내 보자. python yahoo finance 라이브러리 활용라이브러리 설치야후 파이낸스에서는 제공하는 각종 주식 정보를 볼 수 있는 라이브러리를 제공하고 있는데 아나콘다 프롬프트를 켜서 야후 파이낸스 라이브러리를 사용할 가상환경을 만든 뒤([키움A..
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수익률의 개념의 근본적인 이해: HPR, TWRR, CAGR, MWRR금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 2. 18. 19:12
수익률의 종류 수익률에 대한 다양한 정의가 있지만 결국 수익률은 얼마를 갖고 얼마를 벌었는지를 뜻한다. 중간에 투자금을 추가하는 경우 어떻게 생각할 것인지, 수익률의 단위 기간을 어떻게 잡을 것인지에 따라서 크게 HPR(보유기간수익률), TWRR(시간가중수익률), CAGR(연평균(복리)수익률), MWRR(금액가중수익률)로 나뉜다. 아래의 코스피 200 지수투자 예시를 통해서 각 수익률의 계산 방법을 알아보자. 포트폴리오 가정 KODEX200 ETF, TIGER200 ETF 같은 코스피 200 지수에 연동되는 상품에 2020-01-02 년도부터 가입해서 2023-12-28 연말까지 4년을 보유했다고 가정하자.(코스피 200 지수의 수익률과 추종 ETF 수익률이 100% 연동된다고 가정) A는 초기에 1백만..
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파이썬을 활용한 ELS 가치 평가하기: ELS Valuation3금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 1. 1. 16:34
ELS 평가하기 파이썬을 활용한 주가 경로 구하기: ELS Valuation2 를 통해서 주가 경로를 구할 수 있게 되었다면 몬테카를로 시뮬레이션을 통한 ELS 가치평가가 가능해진다. 각 주가 경로 시뮬레이션 별로 ELS 상품에 제시된 계약 조건에 따라서 내 투자금이 얼마로 늘어나는지 혹은 줄어드는지 파악하면 되는 것이다. 그리고 각 시뮬레이션별로 나오는 미래 가치를 현재 가치로 환산하고 그 금액들의 평균을 구하면 ELS 계약의 가치를 알 수 있다. ELS 계약조건 다양한 ELS 상품이 있겠지만 이번에 평가해 볼 ELS는 낙인, 낙아웃 조건 없는 가장 기본적인 아래 그림 1의 상품이다. 아래 그림 2의 평가 일정에 따라서 평가일에 계약시점 대비 기초자산인 S&P500 지수가 "조기/만기 상환조건"보다 크..