금융퀀트
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파이썬을 활용한 ELS 가치 평가하기: ELS Valuation3금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 1. 1. 16:34
ELS 평가하기 파이썬을 활용한 주가 경로 구하기: ELS Valuation2 를 통해서 주가 경로를 구할 수 있게 되었다면 몬테카를로 시뮬레이션을 통한 ELS 가치평가가 가능해진다. 각 주가 경로 시뮬레이션 별로 ELS 상품에 제시된 계약 조건에 따라서 내 투자금이 얼마로 늘어나는지 혹은 줄어드는지 파악하면 되는 것이다. 그리고 각 시뮬레이션별로 나오는 미래 가치를 현재 가치로 환산하고 그 금액들의 평균을 구하면 ELS 계약의 가치를 알 수 있다. ELS 계약조건 다양한 ELS 상품이 있겠지만 이번에 평가해 볼 ELS는 낙인, 낙아웃 조건 없는 가장 기본적인 아래 그림 1의 상품이다. 아래 그림 2의 평가 일정에 따라서 평가일에 계약시점 대비 기초자산인 S&P500 지수가 "조기/만기 상환조건"보다 크..
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[AWS]EC2 인스턴스(가상서버) 만들기금융퀀트/프로그램기초 2023. 12. 27. 00:10
AWS에서 EC2 서비스의 의미 [AWS]클라우드 호스팅 서비스 이용:AWS(아마존) 가입하기 에서 AWS에 가입했다면, 가장 많이 사용하게 되는 기본적인 서비스는 EC2이다. EC2는 그냥 AWS에서 컴퓨터를 한 대 빌리는 것이다. 그리고 이 빌린 컴퓨터를 다른 컴퓨터에서 요청한 작업을 처리할 수 있게 만들면 서버가 된다. 이 서버를 AWS에서는 인스턴스라고 한다. EC2 인스턴스 만들기 인스턴스 시작 AWS 상단 서비스 검색창에 EC2라고 치면 바로 서비스에 들어갈 수 있고, 인스턴스 시작을 누르면 바로 EC2 인스턴스를 만드는 화면이 뜬다. 여기에서 본인의 리전이 서울로 선택되어 있는지(우측 상단) 한 번 더 확인하고 추가 진행을 하면 된다. OS 선택 인스턴스는 서버이고 서버는 컴퓨터이므로 운영체..
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[키움API]파이썬 주식 종목별 종가정보 불러오기5: UI파일 화면구성(Qt Designer) 및 프로그램module과 CLASS구성금융퀀트/(퀀트)증권사API활용(키움) 2023. 12. 19. 08:07
프로그램 UI 재구성코스피의 전체종목 정보를 불러와서([키움API]파이썬 주식 종가정보 불러오기3: 전체종목 기간별 종가조회)DB에 저장하는([키움API]파이썬 주식 종가정보 불러오기4: 데이터 DB저장(mysql)) 기능을 [키움API]python 메인 화면 만들기(Qt Designer 사용)에서 만든 메인 화면버튼에 추가할 필요가 있다.위 그림 1 처럼 먼저 화면 내에 다양한 모양의 위젯을 추가해 준다. 각 위젯에는 클래스명과 아이디가 있고 위 그림 1에서는 "클래스명":"아이디"로 표시했다. 위젯에서 데이터를 가져오거나 클릭 이벤트를 감지할 때 클래스명과 아이디를 통해서 기능을 구현한다. 프로그램 구조도"주식 종목별 종가정보를 불러오는" 단순한 작업은 "메인화면에서 전체 기능을 조율", "키움 AP..
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파이썬을 활용한 주가 경로 구하기: ELS Valuation2금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2023. 12. 16. 10:41
주가경로 산출 식 기하 브라운 운동을 따르는 주가의 움직임을 표준 정규분포로 모델링하면 아래와 같다. 아래 식을 이용해서 파이썬을 활용한 주가 변동성 구하기: ELS Valuation1에서 구한 S&P500 지수의 주가 변동성을 바탕으로 S&P500 지수의 주가 경로를 예측해 보자. 위 식에 따르면 다음 시간 단위의 주가는 현재주가, 무위험 수익률, 기초자산의 변동성, 랜덤워크를 따르는 임의의 수 인 z를 이용해서 구할 수 있다. 현재주가는 기준 시점의 주가일 것이고, 무위험 수익률은 기준 시점의 3 개월 CD금리 같은 시장에서 기초자산으로 인식되는 수익률이다. 그리고 z는 평균이 0, 분산이 1 인 표준정규분포에서 뽑아낸 임의의 난수이다. 파이썬을 이용한 주가경로 구하기 무위험 수익률 구하기 이번 작업..
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파이썬을 활용한 주가 변동성 구하기: ELS Valuation1금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2023. 12. 14. 22:17
환경 세팅: yfinance, pandas_market_calendars, matplotlib 설치 ELS 가치평가 하기: ELS는 진짜 위험할까?에서 살펴본 것처럼 S&P500 지수를 기초자산으로 하는 ELS를 평가하는데 있어서 중요한 변수는 기초자산인 S&P500 지수의 변동성과 기초수익률 부분이다. 기초수익률은 계약시점의 3개월 CD금리 정도로 단순 확인이 가능한데, 기초자산인 S&P500 지수의 변동성은 기초 데이터를 받아서 표준편차를 계산해 주어야 한다. 기초자산 데이터를 가장 손쉽게 받을 수 있는 방법이 yfinance라이브러리를 사용하는 방법이다. 다만, yfinance를 그냥 base 환경에서 설치하면 현재 나의 numpy 버전과 안 맞을 수 있기 때문에 "conda env list"명령어..
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ELS 가치평가 하기: ELS는 진짜 위험할까?금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2023. 12. 12. 01:19
ELS 계약조건 확인 기본계약 조건과 ELS의 기초자산 ELS는 보통 위험하다고들 한다. 우리가 ELS 상품에 가입할 때 ELS로 얻을 수 있는 기대수익이 얼마이길래 그렇게 위험하다고 하는 것일까? 실제 ELS 상품을 평가해 보고 얼마나 위험한지 생각해 보자. ELS는 은행 또는 증권사에서 판매하는 상품으로 상대적으로 높은 수익률을 주지만 ELS 의 기초자산의 가격에 따라서 원금손실을 볼 수 있는 상품이다. ELS 상품마다 기초자산은 다양하며 아래는 가장 기초적인 S&P500 지수를 기초자산으로 하는 ELS 상품 예시이다. 스텝다운형 ELS의 기본 수익 구조 ELS 는 기본적으로 일정한 수익률을 보장하지만 기초자산의 가격에 따라서 일정한 조건을 붙인다. 아래 그림 2는 가장 기본적인 ELS 수익 조건이다..
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[키움API]파이썬 주식 종가정보 불러오기4: 데이터 DB저장(mysql)금융퀀트/(퀀트)증권사API활용(키움) 2023. 12. 6. 15:37
MySQL연결하기 [키움API]파이썬 주식 종가정보 불러오기3: 전체종목 기간별 종가조회에서 작업해 본 것처럼 종목당 600개 정도의 시계열 데이터가 나오고 전체 종목 수는 약 2,000 개 정도니까 전체 데이터를 전부 수집하면 약 1,200,000 개 정도 된다. 이런 방대한 데이터는 엑셀로 관리하기는 힘들고 MySQL을 통해서 DB로 관리하면 편하다.(심지어 무료다.) 파이썬에서 mysql을 사용하려면 먼저 mysql을 설치한 뒤(MYSQL 설치(Windows)를 참조) 아나콘다 프롬프트에서 내가 현재 작업 중인 가상환경을 활성화 한다. 그리고 pip install pymysql, pip install sqlalchemy를 통해서 파이썬과 mysql을 연결해 주는 라이브러리를 설치해 준다. 설치가 완..