샤프 비율
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샤프지수(Sharpe Ratio): 얼마나 덜 쫄리게 많이 벌었나?금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2020. 9. 27. 17:39
1. 내 투자자산은 얼마나 성과를 내었나? 우리 같은 일반인들은 보통 투자할 때 수익률을 주로 본다. 아니 수익률만 본다. 떡락과 떡상을 반복하며 마음 졸였던 지난날들은 붉은색 ( + ) 수익 표시에서 눈 녹듯이 사라진다. 혹은 푸른색 ( - ) 표시만 보고 그동안의 떡락과 떡상은 생각도 안 하고 존버만을 기약하기도 한다. 하지만 진짜 투자자산의 성과는 위험이라는 변수를 고려해야 한다. 그리고 투자에 있어서 이 위험이라는 변수는 보통 표준편차라는 것으로 측정한다. 중고등학생 때의 기억을 떠올려 보면 뭐 평균에서 얼마나 떨어져 있는가? 에 대한 분포를 측정하는 것이라고 한다. 우리가 알아야 할 것은 이 표준편차가 크면 클수록 변동성이 크다는 뜻이고 ( 변동성이 크면 클수록 투자자인 우리들의 심장은 쫄깃해진..