bootstrapping
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Bootstrapping 1: 무이표채 금리 만들기 실습금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2021. 2. 10. 00:14
1. 금융에서 붓스트래핑 Bootstrapping 이라는 용어는 통계학, 컴퓨터 등에서 다양하게 쓰인다. 물론 금융에서도 이 용어는 중요하게 쓰인다. 금융 쪽을 전공했거나 이쪽에 조금만 관심이 있어도 하나하나 신발끈을 묶는다는 의미의 "Bootsrapping"이라는 용어 자체는 많이 들어봤을 것이다. 그러나 정작 실제로 "Bootstrapping" 과정을 식으로 적어놓은 것은 익숙할지라도 실제 데이터로 어떻게 "Bootstrapping"을 하는지 보여주는 책은 많지가 않다. 우리는 이하에서 "Bootstrapping"과정을 통해서 무이표채 금리와 선도금리를 직접 만들어보면서 어렴풋이 알고 있었던 "Bootstrapping"이라는 용어를 확실하게 이해하려고 한다. 2. 기초 데이터 설정: 무이표채 금리가 ..