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수정종가의(Adjusted Closing Price) 의미와 활용금융정보/01.유가증권(주식 채권 등) 2025. 2. 2. 09:02
야후금융 수정종가야후금융 데이터를 보면 Adjusted Closing Price라는 컬럼이 있는 것을 확인할 수 있다. 항목에 대한 간단한 설명을 찾아보면 주식분할, 배당 등을 조정한 가격이라는 것을 알 수 있다.수정종가는 야후금융과 같은 특정 금융 플랫폼들에서 제공되는 데이터로 거래시에 적용되는 직접적인 가격은 아니다. 실제로 KRX나 증권사 HTS에서는 제공되지도 않는다. 수정종가의 의미수정종가는 야후금융 help에서(https://help.yahoo.com/kb/finance-for-web/adjusted-close-sln28256.html#/), 주식분할 및 배당 등의 이벤트 발생을 감안한 조정된 종가로 정의한다. 여기서 주식분할 및 배당 등의 이벤트를 가격에 어떻게 조정해 주는지가 핵심인데 야후..
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[6강] 데이터 상관관계 분석기초지식/Quantopian(강의노트) 2025. 2. 1. 10:47
상관계수(Correlation coefficient)공분산의 의미상관계수는 두 변수의 관계가 얼마나 선형적인지를 측정한다. 상관계수를 구하기 위해서는 먼저 공분산을 알아야 한다. 공분산(Cov(X, Y))은 두 변수 X와 Y가 어떻게 함께 변동하는지 측정하는 지표로 아래 식으로 측정한다.상관계수의 의미공분산을 활용하여 아래와 같이 상관계수를 구할 수 있다. 상관계수는 결국 공분산을 각각의 표준편차로 정규화 한 값이다. 정규화가 되지 않은 공분산의 크기만으로는 다른 데이터와의 비교가 불가능하기 때문에 표준편차로 정규화한 상관계수를 데이터 분석에 주로 사용한다. 정규화 과정을 거쳐서 구한 상관계수는 항상 -1에서 1 사이의 값을 가지고, 1에 가까울수록 완전히 우상향 선형 관계를, -1에 가까울수록 완전히 ..
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[5장]ISL with R : 재표본추출법(Resampling Method)기초지식/ISL with R(통계학) 2025. 1. 19. 22:31
교차검증(Cross-Validation)" [5장]ISL with R : 결정계수(R-Squared)"에서 설명한 것처럼 결정계수(R -Squared) 측정은 주어진 테스트 데이터에 대한 설명력만을 제공한다는 점, 모델의 과적합 문제를 판단하지 못한다는 한계를 갖고 있다. 따라서 모델의 성능을 측정하기 위해서는 추가적인 도구가 필요한데, 그 방법이 재표본추출 방법(Resampling Method)이다. 대표적인 재표본추출 방법으로 교차검증(Cross-Validation)과 부스트랩(Bootstrap)이 있다.k-Fold Cross-Validation재표본 추출 방법이 결정계수(R -Squared) 측정과 구분되는 가장 큰 특징은 교차 검증(Cross-Validation) 이라는 점이다. 데이터 셋을 교차..
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(OpenAPI)bithumb API 사용: 코인 종목 및 시세 조회금융퀀트/(퀀트)가상화폐API활용(빗썸) 2025. 1. 12. 20:00
빗썸 API 활용가상화폐 거래에는 빗썸이나 업비트가 주로 활용된다. 특히 빗썸을 많이 사용하는데, 아래와 같이 웹페이지의 제한된 화면으로는 데이터 분석에 한계가 있다. 홈페이지 상에서 제한된 기능을 보완하기 위해서 빗썸에서는 빗썸 API Docs(https://apidocs.bithumb.com/)를 제공하고 있는데, API를 활용해서 여러 가지 데이터 작업이 가능하다. 아래 그림 2와 같이 API레퍼런스를 클릭하면 API와 관련된 다양한 자료를 볼 수 있다. PUBLIC API 활용빗썸 API는 발급받은 API키가 필요한 Private API, API키가 따로 필요 없는 Public API로 나눌 수 있다. PUBLIC API를 사용하면 일반적인 코인 종목 조회 및 시세조회가 가능하다.마켓코드 조회빗썸..
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[5장]ISL with R : 결정계수(R-Squared)기초지식/ISL with R(통계학) 2025. 1. 5. 22:07
결정계수(R-Squared) 측정우리가 어떤 예측 모델을 만들었을 때 그 모델의 성능을 평가하는 것은 중요하다. 그리고 모델 성능 평가에서 일반적으로 사용하는 지표는 아래 식 1과 같이 나타낼 수 있는 결정계수(R -Squared)이다. 결정계수(R -Squared)는 모델의 설명력을 나타내며 0에서 1 사이의 값을 가진다. 그리고 1에 가까울수록 모델의 설명력이 높아지고, 0에 가까울수록 모델의 설명력이 낮아진다. 결정계수(R -Squared)는 위 식 1에서 확인할 수 있는 것처럼 SST(Totoal Sum of Squares), SSE(Explained Sum of Squares), SSR(Residual Sum of Squares)로 구성되어 있는데, 이 구성요소만 파악하면 결정계수의(R -Squ..
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ISDA 계약 기초: VM CSA(Variation Margin Credit Support Annex)금융정보/02.파생상품 2025. 1. 3. 20:18
장외파생상품의 신용보강 계약장외파생상품을 거래하려고 할 때 거래상대방과 ISDA Master Agreement, ISDA Schedule, CSA 계약까지 맺고 개별 거래를 하는 것이 보통이다. 추가 신용보강약정은 아래 그림 1과 같이 VM CSA, IM CSA, Other CSA로 나눌 수 있다. 그림 1의 IM CSA(Initial Margin Credit Support Annex)는 규제 때문에 맺는 경우가 대부분이며, Other CSA는 당사자 간에 필요에 의해서 개별적으로 만들어진 기타 CSA 양식들을 지칭한다. 일반적으로는 파생상품의 평가손익에 따라서 신용보강을 위해서 담보를 쌓는 약정인 VM CSA(Variation Margin Credit Support Annex)를 기본적인 신용보강 약정..
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ISDA 계약 기초: ISDA Master Agreement금융정보/02.파생상품 2025. 1. 1. 21:52
ISDA 계약의 의미와 구조거래소에서 거래되는 장내파생상품이 아닌 장외파생상품을 거래하기 위해서 보통은 거래 당사자 간에 ISDA 계약을 맺는다. 장외파생상품 거래를 해 본 일반 사업자들도 ISDA는 생소할 수도 있는데, 그 이유는 일반 사업자가 금융기관과 장외파생상품 거래를 할 때는 ISDA 계약서를 모델로 만든 "장외파생상품거래 기본계약서"를 널리 사용하기 때문이다.(아래 그림 1처럼 금융기관마다 표준 양식이 조금씩 다르다.)하지만 보통 금융기관 간 국제 장외파생상품 거래를 할 때는 ISDA 계약서라는 영문으로 된 표준 계약서를 바탕으로 한다. ISDA는 국제스왑 파생상품 협회(International Swaps and Derivatives Association)의 약자이고, 이 ISDA 라는 협회에..
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비상계엄령은 외환시장을 어떻게 움직이나?최신이슈 2024. 12. 7. 19:07
계엄령 당시 외환시장 움직임2024.12.03 대통령이 비상계엄을 선포했다. 비상계엄의 정치적, 법적인 적절성의 문제는 논외로 하고 계엄선포는 외환시장에 큰 영향을 주었다. 정확하게는 원화의 가치에 큰 영향을 주었다.새벽 2시 까지 열리는 외환시장에서 밤 10시 계엄이 선언되었을 때 환율이 1,440.00원까지 올랐다. 비상계엄선언이라는 것은 한국이라는 시장의 정치적인 불안정성을 나타내는 것이기 때문에 원화절하가 급격하게 일어난 것이다. 위 그림 1을 보면 계엄선언 당시인 10시쯤 환율이 급격하게 올랐다가 6시간 뒤 비상계엄 선포가 해제되자 다시 1,410.00 원 대로 떨어진 것을 볼 수 있는데, 비상계엄이 해제는 되었기 때문에 당장의 불안정성은 해소된 것으로 시장 참가자들이 해석한 것이라고 볼 수 있..