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이자율스왑 평가하기(python)2: 금리 커브 일자 구하기금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 8. 25. 15:14
가치평가 기준 데이터 양식우리는 파이썬을 활용한 이자율스왑 평가하기 1 : 중앙청산소의 평가방식에서 아래와 같은 형식의 평가기준 데이터의 샘플을 만들어 보았다. 구분1일3개월1년2년3년4년5년...금리3.553.483.223.002.9052.86252.845...표 1: 원화이자율스왑 평가 커브(2024-08-02 기준, 1년 이상은 BID-OFFER의 평균인 MID 금리)금리 자체는 평가 기준일에 따라서 바뀔 것이지만 구분이 추가되거나 하지는 않을 것이기 때문에 이 틀을 갖고 추가적인 작업을 해 나가면 된다. 날짜 데이터는 아래와 같이 딕셔너리 형태로 만들 수 있다. cdcurve = { "node": ["1D", "3M", "1Y", "2Y", "3Y", "4Y", "5Y"], "intra..
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이자율스왑 평가하기(python)1 : 중앙청산소의 평가방식금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 8. 4. 19:23
이자율스왑 평가 기준 : 중앙청산소이자율스왑은 고정금리와 변동금리를 교환하는 파생상품이다.(자세한 설명은 금리스왑(IRS) 거래는 왜 존재하는가? 참조) 원화이자율스왑 같은 경우 금융기관 사이의 거래는 중앙청산소를 통한 거래가 활성화되어 있는데, KRX가 중앙청산소 역할을 해주고 있다. 중앙청산소를 통한 거래를 할 경우 각 금융기관의 거래상대방 리스크는 중앙청산소로 전가되고, 거래상대방은 실질적으로 중앙청산소가 된다. 거래상대방이 된 중앙청산소는 거래상대방에 대한 이자율스왑 평가액에 해당되는 금액만큼 증거금을 시장 참가자들에게 주거나 받게 된다.시장 참가자들과 정해진 계산식에 따라서 평가액에 해당되는 증거금을 교환해야 하기 때문에 KRX 청산소(clearing.krx.co.kr)에는 아래 그림 1과 같이..
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미국 ETF 종목 추천 프로그램금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 7. 25. 02:07
미국 ETF 추천 종목 찾기미국 ETF의 기본적인 정보는 ETF Database 사이트에서(https://etfdb.com/) 쉽게 조회할 수 있지만 아래 그림 1과 같이 단순 조회만 할 수 있고 추가적인 서비스는 유료이다. ETF Database 로 아래와 같은 ETF 목록을 만들 수 있고, 이 목록에 있는 Ticker를 바탕으로 yahoo finance를 이용해서 총 자산, 수익률을 기준으로 추천 종목을 뽑아낼 수 있다는 것을 미국 ETF 대표 종목 뽑아내기: python yahoo finance 활용 및 미국 ETF 상위 수익률 종목 뽑아내기: python yahoo finance 활용에서 확인할 수 있었다. 사실 이런 글만 보고 실제로 미국 ETF종목 추천을 구현하는 것이 시간이 걸리는 일이기 때..
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미국 ETF 상위 수익률 종목 뽑아내기: python yahoo finance 활용금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 7. 25. 02:02
종목별 과거 종가 찾기 : get_historical_closeprice미국 ETF 대표 종목 뽑아내기: python yahoo finance 활용에서 살펴본 것처럼 ETF Database 사이트에서(https://etfdb.com/) 아래와 같은 ETF 목록 정보를 입수할 수 있다. 이 정보를 바탕으로 pip install yfinance 명령어를 통해서 설치한(아나콘다 프롬프트) yahoo finance 라이브러리의 history 함수를 통해서 각 티커의 과거 종가를 불러올 수 있다. 구조는 간단한데, 먼저 yfinance의 Ticker 클래스의 stock이라는 객체를 만든 뒤 객체에 대해서 시작일과 종료일을 붙인 history 속성을 불러오면 된다. 종가를 불러오면 아래와 같은 그림처럼 결과가 나..
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미국 ETF 대표 종목 뽑아내기: python yahoo finance 활용금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2024. 7. 14. 23:45
미국 ETF 종목 정보미국 ETF의 기본적인 정보는 ETF Database 사이트에서(https://etfdb.com/) 쉽게 조회할 수 있다. 추가적인 비용을 내면 해당 사이트에서 제공하는 다양한 분석 툴을 사용할 수 있다. 우리도 ETF 목록만 있다면 yahoo finance API를 활용해서 비교적 간단한 분석 정도는 수행 할 수 있다. 기본적인 ETF 목록이 나와있는 아래의 파일과 yahoo finance API를 이용해서 투자할 만한 ETF를 골라내 보자. python yahoo finance 라이브러리 활용라이브러리 설치야후 파이낸스에서는 제공하는 각종 주식 정보를 볼 수 있는 라이브러리를 제공하고 있는데 아나콘다 프롬프트를 켜서 야후 파이낸스 라이브러리를 사용할 가상환경을 만든 뒤([키움A..
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미국 주요 ETF top 5 분석하기(미국 ETF 추천)금융정보/01.유가증권(주식 채권 등) 2024. 7. 14. 21:19
ETF투자의 의미ETF는 상장된 펀드이다. 펀드의 성격을 갖고 있기 때문에 정해진 투자 원칙에 따라서 운용되며, 상장되었기 때문에 주식시장에서 쉽게 사고 팔 수 있다. 펀드의 정해진 투자 원칙은 수익률과 직결되는데 예를 들어 미래에셋 TIGER 200은 코스피 200 지수를 추종하는 수익률을 내고, KBSTAR 국고채3년(KBSTAR ETF)는 국고채 3년을 추종하는 수익률을 낸다. 미국 주식시장에도 당연히 한국 주식시장보다 더욱 많은 종류의 ETF가 있다.미국 ETF 규모 기준 top 5 분석하기미국 ETF의 기본적인 정보는 ETF Database 사이트에서(https://etfdb.com/) 쉽게 조회할 수 있다. 사이트에 접속하면 그림 1과 같이 ETF Screener 를 통해서 종류별로 ETF를 ..
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(OpenAPI)NOTION API 사용: 데이터 입력(파이썬활용)금융퀀트/프로그램기초 2024. 6. 23. 10:39
파이썬에서 데이터 불러오기: configdf(OpenAPI)Notion API 사용: 데이터 입수 1, (OpenAPI)Notion API 사용: 데이터 입수 2를 통해 노션에 있는 데이터를 불러올 수도 있지만 노션에 데이터를 저장할 필요성도 생긴다. 내 컴퓨터에 sql 서버를 굳이 만들지 않아도 정기적으로 DataBase를 저장해서 나만의 DB를 만들 수 있다. ETF가격 분석을 위해서 일별 ETF종가 DB를 만드는 상황을 가정해 보자. 먼저 KRX정보데이터시스템(http://data.krx.co.kr/)에 접속해서 일별 ETF전종목 시세를 다운받는다. 다운로드한 csv 파일 데이터에 기준일자인 2024-06-14를 추가하고, 종목코드의 데이터 형식은 문자열로 하며, 기준일자+종목코드로 REFID라는 ..
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금융투자소득세가 무엇일까? 어떤 일이 일어날까?최신이슈 2024. 6. 18. 06:41
금융투자소득세 적용범위"금융투자소득세"법은 큰 이변이 없으면 2025.01.01 이후 적용된다. 금융투자소득은 원금손실가능성이 있는 주식, 채권, 펀드, 파생상품 등에 투자해서 실현된 소득 중 이자소득과 배당소득을 제외한 부분을 의미하며, 대표적으로 우리 같은 개미들의 주식매매손익 등이 여기에 해당된다. 금융투자소득세의 핵심은 아래와 같이 기존에 양도소득 혹은 비과세 소득으로 잡혔던 부분들에 대해서 금융투자소득세가 부과된다는 점이다. 아래 그림 1처럼 기존에 비과세 대상이었단 소액주주(개미)의 주식 양도소득, 주식형ETF, 파생상품소득 등이 모두 금융투자소득세로 과세된다. 우리가 주로 투자하는 주식과 펀드에 대해서 조금 더 상세하게 살펴보면, 아래 그림 2와 같다. 그림 2에서 조금 더 명확하게 소액주주..