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[키움API]개발툴의 선택: 아나콘다-파이썬금융퀀트/(퀀트)증권사API활용(키움) 2023. 10. 24. 07:16
키움API 기본적인 개발환경 키움증권 OpenAPI는 윈도우 운영체제 기반으로 개발해야 하며, 32BIT 플랫폼 기반이다. 이 정보를 바탕으로 우리는 어떤 도구를 사용하여 API 활용 프로그램을 만들지 결정해야 한다. 개발 툴의 선택 마이크로소프트 엑셀 엑셀은 Alt + F11 단축키로 손쉽게 VBA 코딩을 짤 수 있으며 데이터를 작업하고 있는 파일에 저장하면 된다. 심지어 키움에서는 아래 그림 1과 같이 로그인, 현재가 조회, 관심종목 조회, 주문 정도의 기능을 갖춘 엑셀 파일을 제공해 준다. 실제 파일을 다운받아서 내용을 보면 아래와 같이 되어 있다. 하지만 요즘 엑셀을 설치하면 대부분 64BIT 기반인데 32BIT 기반의 키움증권 API 를 사용하려면 32BIT를 지원하는 엑셀을 따로 구해야 한다는..
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[키움API]회원 가입 및 API 다운로드금융퀀트/(퀀트)증권사API활용(키움) 2023. 10. 19. 07:16
API다운로드 키움증권 홈페이지 접속 후 좌측상단 전체메뉴 -> 고객서비스 -> 다운로드 -> 키움 OpenAPI+ 를 클릭한다. 사전에 아이디 생성 후 증권용 공동인증서로 로그인되어 있어야 추후 진행이 쉽다. OPEN API 이용신청 먼저, OpenAPI 서비스 사용 신청을 해야 한다. 키움 OpenAPI+ 화면에서 제공되는 OpenAPI 사용신청하러 가기를 누르면 사용신청을 하는 화면이 나온다. 사용신청을 완료하면 아래와 같은 화면이 된다. OPEN API 모듈 다운로드 다시 상단 그림에서 "서비스 소개" 텝을 누르면 최초 OpenAPI 사용신청 화면으로 돌아가고, 2단계 모듈 다운로드를 누르면 아래와 같은 설치 파일이 다운로드된다. 설치경로를 아무것도 안 건드렸다면 아래 그림과 같이 C드라이브에 O..
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[4장]ISL with R : QDA(이차판별분석)기초지식/ISL with R(통계학) 2023. 7. 20. 06:28
선형판별분석(LDA: Linear Discriminant Analysis)과 이차판별분석(QDA: Quadratic Discriminant Analysis) LDA는 먼저 클래스 간의 분포가 정규분포를 따르며, 각 클래스가 다른 평균 동일한 분산을 가질 때 독립변수(x)를 여러 클래스(k 개의 클래스) 중 어디에 속하는지를 판별하는 방식이었다. 여기에서 각 클래스의 분산이 다를 수도 있다는 가정을 추가한 것이 QDA이다. QDA의 판별함수 도출(p>1인 경우) QDA의 판별함수를 계산할 때는 LDA의 판별함수 계산과정에서 "각 클래스별 다른 공분산 행렬"이라는 가정만 추가해 주면 된다.([4장]ISL with R : LDA(선형판별분석) 참조 ) QDA도 LDA와 마찬가지로 아래와 같은 베이즈 정리에서 ..
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NDF(NonDeliverableForward) : 역외선물환의 이해금융정보/03.외환(FX) 2023. 7. 18. 05:26
선물환의 일반적인 거래 방식 선물환은 일반적으로 아래 그림 1과 같은 과정을 거친다. 정해진 만기일에 정해진 환율로 통화간 결제를 약정한 뒤 만기일에 약정한 금액만큼의 원금을 그대로 주고받는다. 아래 그림 1에서 USD 달러를 매도하는 입장에서 만기일에 시장 환율이 오르면 가치가 올라간 USD 달러를 제 값을 못 받고 팔기 때문에 거래손실이 날 것이고, 시장 환율이 떨어지면 가치가 내려간 USD 달러를 고정된 가격에 팔 수 있기 때문에 거래이익이 날 것이다. 그림 1의 일반적인 선물환 거래의 원금은 보통 결제통화가 속한 국가의 은행 계좌를 통해 결제된다. 그림 1에서 USD 달러는 거래 당사자의 미국 계좌에서 결제가 일어나고, KRW 원화는 한국의 계좌(보통 한국은행 계좌)에서 결제가 이루어지는 것이다...
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유효듀레이션(Effective Duration)과 유효볼록성(Effective Convexity)금융정보/01.유가증권(주식 채권 등) 2023. 7. 16. 10:06
유효 듀레이션과 유효 볼록성 개념의 도입 듀레이션의 두 가지 의미: MacD 와 ModD와 채권의 볼록성: BOND CONVEXITY에서 알아본 듀레이션과 볼록성은 모두 일반적인 채권의 경우에는 잘 들어맞는다. 하지만 채권에 콜옵션이나 풋옵션이 붙어있는 경우를 생각해보자. 금리 변화에 대한 채권가격 변화를 알아내려면, 듀레이션과 볼록성 효과 외에 내재되어 있는 옵션의 가치를 추가적으로 모델링해서 채권가격변화에 녹여줘야 한다. 단순히 금리변화의 채권가격 변화에 대한 효과만 측정하는 듀레이션과 볼록성을 사용해서 채권가격 변화를 추정하기는 힘들다는 뜻이다. 옵션의 가치를 굳이 추가적으로 모델링하지 않고, 옵션이 내제된 채권의 듀레이션과 볼록성을 측정하기 위해서 등장한 개념이 유효 듀레이션과 유효 볼록성이다. ..
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채권가격과 금리의 관계식: 듀레이션과 볼록성의 효과금융정보/01.유가증권(주식 채권 등) 2023. 7. 16. 09:10
듀레이션(Duration)과 볼록성(Convexity)을 이용한 채권가격의 계산 문제 금리가 변화할 때 채권가격은 얼마나 어떻게 움직일까? 일반적으로 듀레이션과 볼록성을 반영하면 된다고 알고 있다. 하지만 듀레이션과 볼록성을 적용해서 채권가격과 금리의 관계식을 만드는 것은 또 다른 문제이다. 아래 그림 1 왼쪽 그림의 ① 만큼이 듀레이션이고 ② 만큼이 볼록성일까? 그 이전에 채권가격과 금리의 그래프가 아래 그림 1 왼쪽 같지 않고 오른쪽 같다면 듀레이션과 볼록성을 이용해서 관계식을 어떻게 만들 수 있을까? 채권가격과 금리의 관계식: 테일러 전개의 활용 채권가격과 금리의 관계는 함수를 사용해서 아래 식 1과 같이 나타낼 수 있다. 우리의 목적은 f 를 알아내는 것이다. f 가 어떻게 생겨먹은지 정확하게 알..
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채권의 볼록성: BOND CONVEXITY금융정보/01.유가증권(주식 채권 등) 2023. 7. 14. 08:09
금리변화와 채권가격의 실제 관계: 듀레이션과 볼록성(컨벡서티) 일반적으로 사용하는 수정 듀레이션의 의미는 "채권가격의 금리에 대한 민감도"이다. 정의를 식으로 쓰면 아래 식 1과 같다.(듀레이션의 두 가지 의미: MacD 와 ModD 참조) 위 듀레이션 식은 채권가격과 금리의 관계를 아래 그림 1의 왼쪽 그래프와 같이 선형적으로 가정한 식이다. 그런데 채권가격과 금리의 관계는 아래 그림 1의 오른쪽 그래프에 가깝다. 따라서 실제로 금리가 변화하면 그림 1의 오른쪽 그래프에서 확인할 수 있는 것처럼 ① 만큼의 변화 외에 ② 만큼 추가적인 채권가격 변화가 생긴다. 이는 채권가격이 "금리변화"에 추가적으로 반응했기 때문에 나타난 효과이다. 볼록성(Bond Convexity) 계산 채권가격이 금리변화에 얼마나 ..