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부동산 PF 이슈: 새마을금고 이슈와 레고랜드 이슈 알아보기최신이슈 2023. 12. 21. 07:49
새마을금고 이슈: 브릿지 론 이슈 금융감독원, 한국은행에서 연일 부동산 PF에 대해서 언급하고 있다. 사실 부동산 PF는 꾸준히 이슈가 되어왔고, 2022년 레고랜드 사태의 중심축이기도 했다. 이 부동산 PF는 보통 토지를 사고 시공사를 끼고 건물을 지은 뒤 분양에 성공해서 차익을 남기고 빠져나오는 사업을 지칭한다. 이 과정에서 대주단(돈 빌려준 사람들), 건물 시공사, PF 시행사, 신탁사(돈 관리해 주는 기관) 등 무수한 사업 관련자들이 발생한다. 따라서 같은 부동산 PF라는 이슈라도 문제가 되는 부분이 다르다. 2023년 발생한 새마을금고 사태는 다양한 부동산 PF 이슈 중 브릿지론과 관련이 있다. 최근에도 아래 기사 2처럼 제2 금융권의 브릿지론이 문제라는 기사가 또 등장하고 있다. 부동산 PF를..
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[키움API]파이썬 주식 종목별 종가정보 불러오기5: UI파일 화면구성(Qt Designer) 및 프로그램module과 CLASS구성금융퀀트/(퀀트)증권사API활용(키움) 2023. 12. 19. 08:07
프로그램 UI 재구성코스피의 전체종목 정보를 불러와서([키움API]파이썬 주식 종가정보 불러오기3: 전체종목 기간별 종가조회)DB에 저장하는([키움API]파이썬 주식 종가정보 불러오기4: 데이터 DB저장(mysql)) 기능을 [키움API]python 메인 화면 만들기(Qt Designer 사용)에서 만든 메인 화면버튼에 추가할 필요가 있다.위 그림 1 처럼 먼저 화면 내에 다양한 모양의 위젯을 추가해 준다. 각 위젯에는 클래스명과 아이디가 있고 위 그림 1에서는 "클래스명":"아이디"로 표시했다. 위젯에서 데이터를 가져오거나 클릭 이벤트를 감지할 때 클래스명과 아이디를 통해서 기능을 구현한다. 프로그램 구조도"주식 종목별 종가정보를 불러오는" 단순한 작업은 "메인화면에서 전체 기능을 조율", "키움 AP..
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파이썬을 활용한 주가 경로 구하기: ELS Valuation2금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2023. 12. 16. 10:41
주가경로 산출 식 기하 브라운 운동을 따르는 주가의 움직임을 표준 정규분포로 모델링하면 아래와 같다. 아래 식을 이용해서 파이썬을 활용한 주가 변동성 구하기: ELS Valuation1에서 구한 S&P500 지수의 주가 변동성을 바탕으로 S&P500 지수의 주가 경로를 예측해 보자. 위 식에 따르면 다음 시간 단위의 주가는 현재주가, 무위험 수익률, 기초자산의 변동성, 랜덤워크를 따르는 임의의 수 인 z를 이용해서 구할 수 있다. 현재주가는 기준 시점의 주가일 것이고, 무위험 수익률은 기준 시점의 3 개월 CD금리 같은 시장에서 기초자산으로 인식되는 수익률이다. 그리고 z는 평균이 0, 분산이 1 인 표준정규분포에서 뽑아낸 임의의 난수이다. 파이썬을 이용한 주가경로 구하기 무위험 수익률 구하기 이번 작업..
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파이썬을 활용한 주가 변동성 구하기: ELS Valuation1금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2023. 12. 14. 22:17
환경 세팅: yfinance, pandas_market_calendars, matplotlib 설치 ELS 가치평가 하기: ELS는 진짜 위험할까?에서 살펴본 것처럼 S&P500 지수를 기초자산으로 하는 ELS를 평가하는데 있어서 중요한 변수는 기초자산인 S&P500 지수의 변동성과 기초수익률 부분이다. 기초수익률은 계약시점의 3개월 CD금리 정도로 단순 확인이 가능한데, 기초자산인 S&P500 지수의 변동성은 기초 데이터를 받아서 표준편차를 계산해 주어야 한다. 기초자산 데이터를 가장 손쉽게 받을 수 있는 방법이 yfinance라이브러리를 사용하는 방법이다. 다만, yfinance를 그냥 base 환경에서 설치하면 현재 나의 numpy 버전과 안 맞을 수 있기 때문에 "conda env list"명령어..
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ELS 가치평가 하기: ELS는 진짜 위험할까?금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2023. 12. 12. 01:19
ELS 계약조건 확인 기본계약 조건과 ELS의 기초자산 ELS는 보통 위험하다고들 한다. 우리가 ELS 상품에 가입할 때 ELS로 얻을 수 있는 기대수익이 얼마이길래 그렇게 위험하다고 하는 것일까? 실제 ELS 상품을 평가해 보고 얼마나 위험한지 생각해 보자. ELS는 은행 또는 증권사에서 판매하는 상품으로 상대적으로 높은 수익률을 주지만 ELS 의 기초자산의 가격에 따라서 원금손실을 볼 수 있는 상품이다. ELS 상품마다 기초자산은 다양하며 아래는 가장 기초적인 S&P500 지수를 기초자산으로 하는 ELS 상품 예시이다. 스텝다운형 ELS의 기본 수익 구조 ELS 는 기본적으로 일정한 수익률을 보장하지만 기초자산의 가격에 따라서 일정한 조건을 붙인다. 아래 그림 2는 가장 기본적인 ELS 수익 조건이다..
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주가지수 옵션 계약 기초: 코스피200옵션 중심으로금융정보/02.파생상품 2023. 12. 8. 07:27
코스피 200 옵션 기본 스펙 콜옵션은 살 수 있는 권리이고 풋옵션은 팔 수 있는 권리라는 사실은 모두가 한 번쯤 들어봤을 것이다. 하지만 주가지수 옵션에 국한해서 KRX 홈페이에서 장내 옵션의 상품명세를 살펴보면 아래 그림 1처럼 이해하기 상당히 난해하다. 하지만 주가지수 옵션의 시세판 정도만 볼 수 있으면, 직접 옵션 거래를 하지 않더라도 시장의 분위기를 파악할 수 있어서 투자에 많은 도움이 된다. 시세의 확인 내가격(ITM)/외가격(OTM)/등가격(ATM)옵션가 확인 KRX 정보데이터 시스템(http://data.krx.co.kr/)에서 코스피 200 옵션 전종목 시세를 보면 아래 그림 2와 같은 시세표를 확인할 수 있다. 코스피 200이라는 기초지수는 하나인데 옵션 계약은 100 가지가 넘는 것을..
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[키움API]파이썬 주식 종가정보 불러오기4: 데이터 DB저장(mysql)금융퀀트/(퀀트)증권사API활용(키움) 2023. 12. 6. 15:37
MySQL연결하기 [키움API]파이썬 주식 종가정보 불러오기3: 전체종목 기간별 종가조회에서 작업해 본 것처럼 종목당 600개 정도의 시계열 데이터가 나오고 전체 종목 수는 약 2,000 개 정도니까 전체 데이터를 전부 수집하면 약 1,200,000 개 정도 된다. 이런 방대한 데이터는 엑셀로 관리하기는 힘들고 MySQL을 통해서 DB로 관리하면 편하다.(심지어 무료다.) 파이썬에서 mysql을 사용하려면 먼저 mysql을 설치한 뒤(MYSQL 설치(Windows)를 참조) 아나콘다 프롬프트에서 내가 현재 작업 중인 가상환경을 활성화 한다. 그리고 pip install pymysql, pip install sqlalchemy를 통해서 파이썬과 mysql을 연결해 주는 라이브러리를 설치해 준다. 설치가 완..
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[키움API]파이썬 주식 종가정보 불러오기3: 전체종목 기간별 종가조회금융퀀트/(퀀트)증권사API활용(키움) 2023. 12. 2. 09:13
시계열데이터 만들기: GetCommData 함수 재구성 KOAStudio 조회 화면을 보면 아래 그림 1에 표시됨 부분의 숫자가 0에서부터 늘어나면서 599까지 조회가 되는 것을 알 수 있다. 0 번째 인덱스 데이터가 기준일자 데이터이고 599 번째 데이터는 599 영업일 뒤의 데이터니까 약 2년 6개월 정도 기간 동안의 종가 데이터를 한 번에 볼 수 있는 것이다.(1년은 약 250 영업일 정도 된다.) 위 그림 1의 인덱스를 나타내는 부분은 아래 GetCommData 의 세 번째 변수로 지금까지 단순히 0으로 설정했던 부분을 변수로 아래와 같이 바꿔주면 된다. # AS-IS def GetCommData(self, trcode: str, trname: str, item: str): return self...