지수보간법
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지수보간법 연습금융퀀트/자산평가&프로그램매매 2021. 7. 2. 00:15
지수보간법 기초개념 연속 복리의 가정 우리가 보통 아는 선형 보간법은 아래와 같이 X와 Y 사이에 직선을 그어서 그 비율이 같음을 이용한다. ( 선형보간법 연습 참조) 즉, 우리가 Xa와 X1의 거리를 모른다면, Y1 과 Y2의 거리와 Ya와 Y1의 거리의 비를 이용해서 위 식과 같이 그 거리를 구해낼 수 있는 것이다. 하지만 연속복리를 가정할 경우, 더 이상 위와 같은 단순한 선형 관계는 성립하지 않는다. 즉, Y의 변화가 연속적이라면 우리는 Y의 변화율을 자연로그 함수 위에서 생각해 주어야 한다. 그림 1처럼 단순히 X와 Y 사이에 직선을 그어서 관계를 생각하는 것이 아니라 그 Y에 자연로그를 취한 값의 변화율을 이용해서 X 값의 변화율을 계산해야 하는 것이다. 지수보간법으로 값 찾기 그림 2에서 구..