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• [4강] 데이터의 산포도 측정(분산, 표준편차, 범위 등)

  기초지식/Quantopian(강의노트) 2024. 11. 27. 22:02

  산포도(Dispersion)는 데이터가 평균이나 중앙값 같은 중심값에서 얼마나 퍼져 있는지를 나타내는 값이다. 산포도는 범위(Range), 표준편차(Standard Deviation) 등으로 측정한다.범위(Range)numpy로 난수 생성하기데이터의 산포도 개념을 파악하기 위해서 분포를 가진 데이터를 먼저 만들어야 한다. 이 때 numpy 라이브러리를 이용하면, 손쉽게 난수 데이터를 만들 수 있다. 난수를 생성하기 위해서는 난수 생성기를 초기화 해주는 작업이 필요한데, numpy 의 random 클래스의 seed 함수를(np.random.seed()) 사용하면 된다. 이 때 seed()와 같이 괄호에 아무값도 안 넣으면 시스템 시간에 따라 seed값이 세팅된다. 시스템 시간은 계속 변화하므로 난수 생성 ..

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• 일수 계산 방식(Day Count Convention)

  금융정보/02.파생상품 2024. 11. 17. 10:22

  일수 계산 방식의 필요성2024-10-16 에 백만원의 돈을 5.0%의(연 이자) 이자로 빌리고 2024-11-16의 최초의 이자지급일이 도래한다면, 이자 계산은 어떻게 해야할까? 백만원(원금) * 5.0% * 31 / 365 으로 간단하게 생각할 수 있지만 사실은 간단하지 않다. 2024년은 윤년이기 때문에 분모가 365가 아닌 366이 되어야 할 수도 있고, 2024-10-16 ~ 2024-11-16 기간을 실제 날 수가 아닌 한 달로 생각해서 무조건 30을 적용해야한다고 할 수도 있다. 이렇게 일수를 계산하는 방법은 다양한 경우의 수가 존재하고, 명확한 정의가 필요한 문제이다.일수 계산 방식의 종류Actual/Actual일수 계산 방식은 보통 "기간을 계산하는 규칙/1년의 일 수"로 나타낸다. 따라..

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• Term SOFR 와 Compounded SOFR

  최신이슈 2024. 11. 16. 13:23

  리보폐지와 SOFR의 등장세상에는 많은 금리가 존재한다. 우리가 대출받을 때 쓰는 대출금리, 예금을 할 때 쓰는 예금금리 등이 그것이다. 이런 금리들은 무위험금리(Risk Free Rate)라는 것을 기준으로 가산금리를 붙여서 보통 산출한다. 달러, 엔화, 파운드화 등의 무위험금리는 과거에는 리보(LIBOR)라는 금리를 사용했으나 2023년도부터 폐지되어 달러는 SOFR, 엔화는 TONA, 파운드화는 SONIA로 대체되었다.SOFR의 의미SOFR는(Secured Overnight Financing Rate) 미국 재무부 채권을 담보로 한 하루짜리 대출거래(REPO: Repurchase Agreement)에서 발생하는 금리를 기반으로 한다. 각 REPO 거래 금리에 거래량이 클수록 더 큰 가중치를 부여하여..

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• [3강] 데이터의 중심 측정(scipy, numpy 사용)

  카테고리 없음 2024. 11. 7. 07:59

  산술평균scipy 와 numpy 라이브러리scipy와 numpy는 기본적인 수치 연산 기능을 지원하고, 행렬의 연산 기능을 제공하는 라이브러리이다. numpy를 바탕으로 과학 및 공학계산 등 추가적인 복잡한 계산기능을 추가한 것이 scipy 이므로 기본적으로 numpy를 이용해서 계산하되 numpy 라이브러리에서 해결되지 않는 것들을 scipy를 이용해서 처리하면 된다. 두 라이브러리 모두 설치하고자 하는 가상환경에 들어가서 아래와 같은 설치 명령어를 입력하면 설치가 가능하다. pip install numpypip install scipy산술평균의 정의산술평균은 관측값의 합을 관측값의 개수로 나눈 값이다. 아래와 같이 8 개의 숫자배열이 있다고 가정하자. 숫자배열의 합을(np.sum(숫자배열)) 숫자배열..

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